投资组合中均值-CVaR模型与均值-ER模型的实证研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-7页
1 绪论	第7-22页
·选题背景和意义	第7-8页
·文献综述	第8-20页
·研究思路、创新点	第20-22页
2 理论基础——VaR 模型	第22-31页
·金融市场风险测量技术的演变	第22-24页
·VaR 方法	第24-28页
·均值—VaR 模型	第28页
·均值—VaR 模型的缺陷	第28-31页
3 对VaR 进行修正的模型原理	第31-41页
·均值—CVaR 模型	第31-38页
·均值—ER 模型	第38-41页
4 模型的实证研究和比较分析	第41-53页
·样本数据的选取	第41-43页
·均值—CVaR 模型有效前沿研究	第43-45页
·均值—ER 模型有效前沿研究	第45-50页
·二个模型结果的比较分析	第50-53页
5 后续研究展望	第53-55页
·结论与后续研究方向	第53页
·CVaR 和ER 等风险度量方法在我国的应用	第53-55页
致谢	第55-56页
参考文献	第56-59页
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文目录	第59-60页
附录2 计算均值—CVaR 模型的程序	第60-63页
附录3 计算均值—ER 模型的程序	第63-65页