| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 引言 | 第8页 |
| 0 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-9页 |
| ·资产负债组合管理理论发展过程及研究现状 | 第9-13页 |
| ·资产分配优化模型研究 | 第9-11页 |
| ·资产负债组合优化模型研究 | 第11-13页 |
| ·研究内容、研究方法及基本框架 | 第13-15页 |
| 1 研究基础 | 第15-22页 |
| ·期权调整利差(OAS)模型 | 第15-20页 |
| ·期权调整利差(OAS)模型的基本思想 | 第15-16页 |
| ·期权调整利差(OAS)的计算 | 第16-20页 |
| ·资产负债有效持续期的计算 | 第20-22页 |
| 2 基于有效持续期的资产负债组合优化原理 | 第22-26页 |
| ·提前偿付风险控制原理 | 第22页 |
| ·利率结构对称原理 | 第22-23页 |
| ·数量结构对称原理 | 第23页 |
| ·基于有效持续期的资产负债组合优化原理 | 第23-24页 |
| ·基于有效持续期的资产负债组合优化原理的特征 | 第24-26页 |
| 3 基于有效持续期的资产负债组合优化模型 | 第26-30页 |
| ·目标函数的建立 | 第26页 |
| ·约束条件的建立 | 第26-29页 |
| ·兼控提前偿付风险和利率风险的约束条件的建立 | 第26-28页 |
| ·控制流动性风险的约束条件的建立 | 第28-29页 |
| ·资产负债组合优化模型的建立 | 第29-30页 |
| 4 应用实例与对比分析 | 第30-46页 |
| ·基本数据及其初步处理 | 第30-39页 |
| ·ABC银行的基本数据 | 第30-31页 |
| ·期权调整利差的计算 | 第31-36页 |
| ·负债持续期的计算 | 第36-37页 |
| ·资产持续期的计算 | 第37-39页 |
| ·建模过程与优化结果 | 第39-42页 |
| ·目标函数的建立 | 第39页 |
| ·兼控提前偿付风险和利率风险的约束条件的建立 | 第39-40页 |
| ·控制流动性风险的约束条件的建立 | 第40-42页 |
| ·优化结果 | 第42页 |
| ·对比分析 | 第42-46页 |
| ·对比分析的有关计算 | 第42-43页 |
| ·对比分析 | 第43-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 附录A Hull-White利率期限结构蒙特卡洛模拟的计算程序 | 第49页 |
| 附表B 利率期限结构与提前偿付率的模拟结果 | 第49-57页 |
| 附录C 提前偿付模型的计算程序 | 第57-59页 |
| 附录D 现金流的计算程序 | 第59-60页 |
| 附录E 期权调整利差(OAS)的计算程序(C++) | 第60-62页 |
| 附录F 有效持续期的计算程序 | 第62-63页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第65页 |