| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-10页 |
| ·本文研究内容概述 | 第10-11页 |
| ·本文研究方法简介 | 第11页 |
| ·本文的结构 | 第11-13页 |
| 第二章流动性概述 | 第13-22页 |
| ·流动性（Liquidity）的概念 | 第13-16页 |
| ·金融市场流动性概念 | 第13-15页 |
| ·本文关于流动性的概念 | 第15-16页 |
| ·流动性的属性 | 第16-17页 |
| ·流动性的度量指标 | 第17-22页 |
| ·基于交易即时性的流动性衡量方法 | 第17-18页 |
| ·价差指标 | 第18-19页 |
| ·基于交易对价格影响的度量方法 | 第19-20页 |
| ·其他流动性衡量方法 | 第20-22页 |
| 第三章 理论与文献综述 | 第22-28页 |
| ·国外相关研究文献综述 | 第22-25页 |
| ·国内的研究成果 | 第25-28页 |
| 第四章 流动性与市场收益的引导关系检验 | 第28-45页 |
| ·样本数据选取与变量说明 | 第29-30页 |
| ·基本理论与方法 | 第30-33页 |
| ·向量自回归模型（VAR） | 第30页 |
| ·Granger 因果检验 | 第30-31页 |
| ·平稳性检验 | 第31页 |
| ·VAR 模型滞后期选择 | 第31-32页 |
| ·脉冲响应分析 | 第32-33页 |
| ·Granger 引导关系检验两种实证模型介绍 | 第33-35页 |
| ·F 检验法Granger 引导关系检验模型 | 第33-34页 |
| ·最小化FPE 法Granger 引导关系检验模型 | 第34-35页 |
| ·流动性与市场收益引导关系检验实证结果与分析 | 第35-41页 |
| ·平稳性检验结果 | 第36页 |
| ·F 检验法Granger 引导关系检验实证结果 | 第36-39页 |
| ·最小化FPE 法Granger 引导关系检验实证结果 | 第39-41页 |
| ·流动性与市场收益的脉冲响应分析 | 第41-45页 |
| 第五章 流动性与预期收益关系的时间序列实证分析 | 第45-55页 |
| ·样本数据的选取与分析 | 第45-48页 |
| ·数据来源与变量说明 | 第45-46页 |
| ·样本数据的描述性统计分析 | 第46-48页 |
| ·实证模型 | 第48-50页 |
| ·市场流动性对市场超额收益的影响的模型 | 第48-49页 |
| ·市场流动性对个股组合超额收益的影响的模型 | 第49-50页 |
| ·实证结果及分析 | 第50-55页 |
| ·市场流动性对市场超额收益的影响的实证结果及分析 | 第50-53页 |
| ·市场流动性对个股组合超额收益的影响的实证结果及分析 | 第53-55页 |
| 第六章 结论与展望 | 第55-58页 |
| ·主要结论 | 第55-56页 |
| ·本文的创新点 | 第56-57页 |
| ·本文的局限性和进一步研究展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 发表论文和科研情况 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
