基于效用函数的无套利保单定价模型

中文摘要	第1-6页
Abstract	第6-7页
目录	第7-9页
1 引言	第9-14页
·选题背景及意义	第9-10页
·保单定价理论国内外研究综述	第10-12页
·传统保单定价模型综述	第10-11页
·金融保单定价模型综述	第11-12页
·本文结构安排与主要创新	第12-14页
·结构安排	第12-13页
·本文的创新之处	第13-14页
2 基本概念及理论模型介绍	第14-23页
·套利	第14-15页
·效用函数	第15-17页
·传统保单定价理论介绍	第17-18页
·期望损失理论	第17页
·期望效用理论	第17-18页
·金融保单定价方法介绍	第18-23页
·资本资产定价模型	第18-19页
·期权定价模型	第19-20页
·套利定价模型	第20-21页
·资产负债模型	第21-22页
·贴现现金流模型	第22-23页
3 基于效用函数的无套利定价理论模型	第23-27页
·理论模型的推导	第23-25页
·应用该模型的基本思路	第25-27页
4 基于效用函数的无套利定价模型实证分析	第27-56页
·前期处理	第27-28页
·使用汽车的效用函数中的参数确定	第28-32页
·从保单中获得的效用函数中的参数确定	第32-35页
·各种效用函数情况下的保单定价模型的实证分析	第35-45页
·应用仿真	第45-56页
5 全文结论及进一步改进	第56-59页
·主要结论	第56-58页
·不足之处及改进	第58-59页
参考文献	第59-61页
致谢	第61-62页
个人简历 在学期间发表的学术论文及研究成果	第62页