连续时间资产收益模型的贝叶斯分析
| 中文摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-20页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·经济及金融系统的不稳定性与脆弱性 | 第9-10页 |
| ·经济及金融风险的时变性与传染性 | 第10页 |
| ·经济及金融风险的规避与金融资产定价 | 第10-11页 |
| ·方法论背景 | 第11页 |
| ·研究现状 | 第11-14页 |
| ·连续时间金融模型的研究现状 | 第11-13页 |
| ·连续时间模型的估计研究现状 | 第13-14页 |
| ·问题的提出与研究意义 | 第14-17页 |
| ·问题的提出 | 第14-16页 |
| ·研究意义 | 第16-17页 |
| ·本文结构安排与主要创新 | 第17-20页 |
| ·本文结构安排 | 第17-18页 |
| ·本文主要创新工作 | 第18-20页 |
| 第二章 连续时间资产收益模型及估计方法评述 | 第20-37页 |
| ·资产收益连续时间模型――线性模型 | 第20-24页 |
| ·收益跳跃模型 | 第21页 |
| ·随机波动模型 | 第21-22页 |
| ·随机波动－收益跳跃模型（SVJ ） | 第22-23页 |
| ·随机波动－收益和波动跳跃模型 | 第23-24页 |
| ·线性模型的比较 | 第24页 |
| ·资产收益连续时间模型――非线性模型 | 第24-27页 |
| ·CEV 模型 | 第25-26页 |
| ·广义抛物线类扩散模型 | 第26-27页 |
| ·非线性模型的比较 | 第27页 |
| ·连续时间模型估计方法 | 第27-35页 |
| ·最大似然估计（MLE） | 第28-29页 |
| ·广义矩估计（GMM） | 第29-30页 |
| ·模拟矩估计（SMM） | 第30-31页 |
| ·有效矩估计（EMM） | 第31-33页 |
| ·经验特征函数估计（ECF） | 第33-34页 |
| ·非参数估计（NPE） | 第34-35页 |
| ·各种估计方法的比较 | 第35页 |
| ·本章小结 | 第35-37页 |
| 第三章 连续时间模型参数估计的MCMC 方法 | 第37-60页 |
| ·贝叶斯统计方法 | 第38-41页 |
| ·贝叶斯公式的密度函数形式 | 第38-39页 |
| ·后验分布的计算 | 第39页 |
| ·先验分布的确定 | 第39-41页 |
| ·模型的离散化 | 第41-43页 |
| ·Euler 方法 | 第41-42页 |
| ·Milstein 方法 | 第42-43页 |
| ·MCMC 算法 | 第43-45页 |
| ·Gibbs 算法 | 第43-45页 |
| ·Metropolis-Hasting 算法 | 第45页 |
| ·包含隐含变量的MCMC 算法 | 第45-50页 |
| ·缺失数据的条件后验及抽样 | 第46-47页 |
| ·参数的后验密度及取样 | 第47-49页 |
| ·MCMC 算法 | 第49-50页 |
| ·参数抽样结果的收敛性分析 | 第50-51页 |
| ·双指数跳跃扩散模型的MCMC 估计 | 第51-59页 |
| ·双指数跳跃扩散模型及其特征 | 第51-53页 |
| ·双指数跳跃扩散模型的MCMC 估计 | 第53-55页 |
| ·双指数跳跃扩散模型的实证检验 | 第55-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 第四章 连续时间变结构模型研究 | 第60-84页 |
| ·变结构点的贝叶斯诊断及实证分析 | 第61-64页 |
| ·变结构点和异常点的联系和区别 | 第61-62页 |
| ·变结构点的贝叶斯诊断 | 第62-64页 |
| ·连续时间资产收益变结构模型 | 第64-65页 |
| ·连续时间单一变结构点的检测和定位 | 第65-72页 |
| ·单一变结构点定位的MCMC 方法 | 第66-68页 |
| ·单一变结构点定位的仿真试验 | 第68-69页 |
| ·变结构点的似然比检验 | 第69-71页 |
| ·变结构点的随机模拟似然比检验方法 | 第71-72页 |
| ·连续时间资产收益模型多变结构点的定位 | 第72-74页 |
| ·连续时间变结构模型在上海股市的应用 | 第74-76页 |
| ·连续时间随机波动模型的变结构分析 | 第76-82页 |
| ·连续时间变结构随机波动模型 | 第76-77页 |
| ·变结构点位置、模型参数及隐含波动过程的后验密度 | 第77-79页 |
| ·变结构随机波动模型的实证分析 | 第79-82页 |
| ·本章小结 | 第82-84页 |
| 第五章 资产价格的抛物线跳跃扩散模型 | 第84-103页 |
| ·抛物线跳跃扩散模型及其性质 | 第85-87页 |
| ·抛物线跳跃扩散模型 | 第85-86页 |
| ·抛物线跳跃扩散模型的性质 | 第86-87页 |
| ·抛物线跳跃扩散模型的MCMC 估计 | 第87-89页 |
| ·参数的似然函数 | 第87-88页 |
| ·跳跃扩散模型的MCMC 方法 | 第88-89页 |
| ·数据及实证 | 第89-94页 |
| ·抛物线跳跃扩散（HJD）模型的经验特征 | 第94-97页 |
| ·HJD 模型的经验特征 | 第94-95页 |
| ·HJD 模型与抛物线扩散（HYD）模型的比较 | 第95-97页 |
| ·正态逆高斯扩散模型的MCMC 估计 | 第97-102页 |
| ·正态逆高斯扩散模型 | 第97-98页 |
| ·正态逆高斯扩散过程的离散化 | 第98-99页 |
| ·实证研究 | 第99-102页 |
| ·本章小结 | 第102-103页 |
| 第六章 总结和展望 | 第103-108页 |
| ·论文工作总结 | 第104-105页 |
| ·连续时间模型及估计方法的总结 | 第104页 |
| ·MCMC 方法的介绍及应用 | 第104页 |
| ·连续时间变结构模型的研究 | 第104-105页 |
| ·抛物线跳跃扩散模型的研究 | 第105页 |
| ·研究展望 | 第105-107页 |
| ·结束语 | 第107-108页 |
| 参考文献 | 第108-120页 |
| 发表论文与科研情况说明 | 第120-121页 |
| 致谢 | 第121页 |
