| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-8页 |
| ·选题背景 | 第6-7页 |
| ·主要内容 | 第7页 |
| ·创新之处 | 第7-8页 |
| 第二章 金融波动的基本概念 | 第8-21页 |
| ·定义和作用 | 第8-9页 |
| ·基本特征 | 第9-13页 |
| ·波动与现代金融理论 | 第13-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 度量金融波动的方法和模型 | 第21-50页 |
| ·移动平均方法 | 第21-27页 |
| ·ARCH类模型 | 第27-35页 |
| ·随机波动模型 | 第35-43页 |
| ·隐含波动性方法 | 第43-46页 |
| ·波动估计值的有效性检验 | 第46-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第四章 实证分析 | 第50-59页 |
| ·中国股市的ARCH效应实证研究 | 第50-54页 |
| ·深圳综合指数的研究 | 第54-55页 |
| ·深圳股市波动性预测模型的实证比较 | 第55-57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 结束语 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-69页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |