上海证券市场股票收益率影响因素研究

第1章 绪论	第1-23页
·研究背景及意义	第13-14页
·理论背景回顾	第14-19页
·写作思路和文章结构	第19-21页
·本文的创新点	第21页
·数据处理和来源说明	第21-23页
第2章 股票收益率的时间序列分析	第23-42页
·文献综述	第23-24页
·样本选取和时间窗口分割	第24-25页
·上证指数日收益率描述性统计分析	第25-27页
·上证指数日收益率的单位根检验	第27-28页
·上证指数日收益率的自相关性	第28-30页
·ARCH 族模型介绍	第30-34页
·ARCH 模型的实证分析	第34-37页
·ARCH 效应的解释	第37-41页
·ARCH 过程对收益率的影响分析	第41-42页
第3章 股票收益率的单因素分析	第42-58页
·文献综述	第42-46页
·CAPM 简介	第46-49页
·影响股票收益的系统风险因素和非系统风险因素	第49-51页
·上海证券市场系统风险度量	第51-53页
·收益和系统风险关系的横截面检验（FM 检验）	第53-58页
第4章 股票收益率的多因素截面分析	第58-69页
·文献综述	第58-60页
·公司特征对股票收益率的影响分析	第60-65页
·实证分析	第65-67页
·实证结果说明	第67-69页
结论	第69-71页
后记	第71-72页
附录	第72-77页
参考文献	第77-80页
致谢	第80页