熵风险下的国内证券组合投资模型及一种新的动态一致性风险度量DCVaR
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 前言 | 第6-8页 |
| 第一章 基础知识 | 第8-17页 |
| §1.1 基本概念 | 第8-9页 |
| §1.2 经典模型 | 第9-16页 |
| ·均值——方差分析 | 第9-12页 |
| ·资本资产定价模型 | 第12-15页 |
| ·风险价值VaR | 第15-16页 |
| §1.3 对几种模型的评价 | 第16-17页 |
| 第二章 熵风险下的国内证券组合投资模型 | 第17-24页 |
| §2.1 引进熵风险的合理性 | 第17-18页 |
| §2.2 基于信息熵的证券组合投资模型 | 第18-20页 |
| ·定义的引出 | 第18-19页 |
| ·基于信息熵的证券组合投资模型 | 第19-20页 |
| §2.3 国内证券组合投资模型 | 第20-24页 |
| ·交易费用的考虑与资金约束条件的加入 | 第21页 |
| ·最小交易单位的考虑 | 第21-22页 |
| ·模型最终形式的确定 | 第22-23页 |
| ·小结 | 第23-24页 |
| 第三章 联合熵下的国内证券组合投资模型 | 第24-30页 |
| §3.1 联合熵下的风险 | 第24-26页 |
| ·两种证券的风险度分析 | 第24页 |
| ·定义的合理性 | 第24-25页 |
| ·m种证券的风险度分析 | 第25-26页 |
| §3.2 基于联合熵的证券组合投资模型 | 第26页 |
| §3.3 联合熵下的国内证券组合投资模型 | 第26-30页 |
| ·最小交易单位的考虑与资金约束条件的加入 | 第26-27页 |
| ·交易费用的考虑 | 第27-28页 |
| ·模型最终形式的确定 | 第28页 |
| ·小结 | 第28-30页 |
| 第四章 一种新的动态一致性风险度量DCVaR | 第30-37页 |
| §4.1 介绍相关的基础知识 | 第30-31页 |
| §4.2 一种新的动态一致性风险度量DCVaR | 第31-33页 |
| §4.3 DCVaR的风险度量特征 | 第33-37页 |
| ·基于失真概率函数的一致性风险度量 | 第34-35页 |
| ·一个例子 | 第35-36页 |
| ·DCVaR的风险度量特征 | 第36-37页 |
| 结束语 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 附录 | 第41页 |
