基于中国股市实证分析的虚拟经济风险管理研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 导言 | 第8-13页 |
| ·问题的提出 | 第8-9页 |
| ·本课题的研究现状 | 第9-11页 |
| ·本论文的研究思路和内容安排 | 第11-13页 |
| 第2章 虚拟经济的理论框架及特征 | 第13-36页 |
| ·虚拟经济的起源——从虚拟资本到虚拟经济 | 第13-18页 |
| ·虚拟资本的本质、分类及运动方式 | 第13-17页 |
| ·从虚拟资本到虚拟经济 | 第17-18页 |
| ·虚拟经济的内涵和外延 | 第18-21页 |
| ·虚拟经济的内涵 | 第18-20页 |
| ·虚拟经济的外延 | 第20-21页 |
| ·虚拟经济的特征 | 第21-24页 |
| ·国内外虚拟经济的发展现状 | 第24-36页 |
| ·国际虚拟经济发展概况 | 第24-28页 |
| ·中国虚拟经济发展概况 | 第28-36页 |
| 第3章 虚拟经济的风险管理 | 第36-48页 |
| ·虚拟经济高风险的危害及其管理的紧迫性 | 第36-38页 |
| ·高风险性是虚拟经济本质特点和核心 | 第36-37页 |
| ·加强虚拟经济风险管理的紧迫性 | 第37-38页 |
| ·虚拟经济风险管理的定义和特征 | 第38-45页 |
| ·风险和风险管理 | 第38-41页 |
| ·虚拟经济风险的分类 | 第41页 |
| ·虚拟经济风险管理的定义 | 第41-42页 |
| ·不同虚拟经济领域的风险特征 | 第42-45页 |
| ·实体经济与虚拟经济风险管理比较 | 第45-48页 |
| ·实体经济与虚拟经济的关系 | 第45-47页 |
| ·实体经济与虚拟经济风险管理的比较 | 第47-48页 |
| 第4章 中国股票市场风险管理的实证分析 | 第48-58页 |
| ·中国股票市场的风险分类 | 第48-50页 |
| ·按风险的来源划分 | 第48页 |
| ·按交易过程划分 | 第48-49页 |
| ·按风险与收益的关系划分 | 第49-50页 |
| ·度量证券市场风险的VAR方法介绍 | 第50-53页 |
| ·VaR计算模型 | 第51页 |
| ·基于GARCH模型的VaR计算方法 | 第51-53页 |
| ·VaR模型检验方法 | 第53页 |
| ·沪市动态VAR模型的实证分析 | 第53-57页 |
| ·数据选取和统计描述 | 第53-54页 |
| ·GARCH模型族的建立 | 第54-55页 |
| ·VaR估计结果与检验 | 第55-57页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| 第5章 虚拟经济风险管理的结论及展望 | 第58-65页 |
| ·结论及对策 | 第58-63页 |
| ·完善信息提供机制，改变信息不对称局面 | 第58页 |
| ·加强信用制度建设，健全经济法律法规 | 第58-59页 |
| ·建立多元化的监管约束体系 | 第59-60页 |
| ·构建风险衡量评估体系和预警机制 | 第60-61页 |
| ·鼓励金融体系再创新 | 第61-62页 |
| ·加强虚拟交易的信息管理和网络安全 | 第62页 |
| ·加强对国际资本流动的监管，避免全球化风险 | 第62-63页 |
| ·我国虚拟经济发展展望 | 第63-65页 |
| 参考文献： | 第65-67页 |
| 致谢： | 第67页 |
