| 第一章 绪论 | 第1-17页 |
| 1．1 研究背景 | 第8-13页 |
| 1．1．1 证券市场监管体制存在的问题 | 第8页 |
| 1．1．2 上市公司自身信用缺失问题 | 第8-12页 |
| 1．1．3 我国信用风险管理的现状 | 第12-13页 |
| 1．2 研究的目的与现实意义 | 第13-14页 |
| 1．3 研究思路以及创新之处 | 第14-17页 |
| 1．3．1 研究思路 | 第14-16页 |
| 1．3．2 创新之处 | 第16-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-23页 |
| 2．1 国外有关信用风险度量方法 | 第17-20页 |
| 2．1．1 传统的信用风险度量方法 | 第17-19页 |
| 2．1．2 现代信用风险度量方法 | 第19-20页 |
| 2．2 国内信用风险度量方法 | 第20-22页 |
| 2．3 本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 信用风险管理概述 | 第23-33页 |
| 3．1 信用风险概念的新发展 | 第23-24页 |
| 3．2 信用风险的特点 | 第24-26页 |
| 3．3 信用风险管理 | 第26-30页 |
| 3．3．1 信用风险识别 | 第26-27页 |
| 3．3．2 信用风险度量 | 第27-28页 |
| 3．3．3 信用风险控制 | 第28-30页 |
| 3．4 信用风险管理的特征及其变化 | 第30页 |
| 3．5 信用风险管理的变化对信用风险度量的影响 | 第30-32页 |
| 3．6 本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 信用风险度量方法评价 | 第33-56页 |
| 4．1 传统信用风险度量方法 | 第33-41页 |
| 4．2 现代信用风险度量模型 | 第41-52页 |
| 4．2．1 现代信用风险度量模型分类 | 第41-44页 |
| 4．2．2 现代信用风险度量模型评价 | 第44-52页 |
| 4．3 KMV模型在国外应用经验借鉴 | 第52-53页 |
| 4．4 KMV模型对我国的适用性分析 | 第53-55页 |
| 4．4．1 改进后的KMV模型 | 第53-54页 |
| 4．4．2 KMV模型对我国的适用性分析 | 第54-55页 |
| 4．5 本章小结 | 第55-56页 |
| 第五章 KMV模型对我国上市公司信用风险度量的实证研究 | 第56-66页 |
| 5．1 数据采集 | 第56-60页 |
| 5．2 实证过程 | 第60-64页 |
| 5．3 结论与政策建议 | 第64-65页 |
| 5．4 本章小结 | 第65-66页 |
| 第六章 结束语 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69页 |