| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| §1．1 金融数学的历史回顾 | 第7-8页 |
| §1．2 金融数学的研究现状及在我国的发展 | 第8-9页 |
| §1．3 本文的基本工作 | 第9-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-17页 |
| §2．1 期权的基本概念及性质 | 第11-12页 |
| §2．2 期权的基本性质 | 第12-13页 |
| §2．3 数学基本理论——随机过程及随机分析 | 第13-17页 |
| 第三章 对期权定价基本模型的分析 | 第17-31页 |
| §3．1 B-S公式的得出 | 第17-18页 |
| §3．2 欧式期权定价公式的数学分析 | 第18-22页 |
| §3．3 对定价公式中重要参数的分析 | 第22-26页 |
| §3．4 期权定价的数值方法 | 第26-28页 |
| §3．5 数值试验及结果分析 | 第28-31页 |
| 第四章 对随机波动率模型下期权定价的分析 | 第31-41页 |
| §4．1 波动率及历史波动率的估计 | 第31-33页 |
| §4．2 修正波动率下的欧式期权定价 | 第33-35页 |
| §4．3 随机波动率下的美式期权定价的一种新方法 | 第35-38页 |
| §4．4 算法分析及数值实验 | 第38-40页 |
| §4．5 本章小节 | 第40-41页 |
| 第五章 修正模型下期权定价的研究前沿 | 第41-51页 |
| §5．1 市场利率模型假设 | 第41-42页 |
| §5．2 随机利率模型下的期权定价 | 第42-44页 |
| §5．3 修正的Vasicek利率模型下欧式期权定价 | 第44-47页 |
| §5．4 有交易成本下欧式期权的定价 | 第47-49页 |
| §5．5 本章小结 | 第49-51页 |
| 结束语 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-61页 |
| 在学期间撰写的论文 | 第61页 |