| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-7页 |
| 第一章 破产论综述 | 第7-11页 |
| 1 经典风险模型 | 第7-8页 |
| 2 对经典风险模型的改进和推广 | 第8-9页 |
| 3 完全离散的经典风险模型和本文的主要结果 | 第9-11页 |
| 第二章 完全离散的多险种风险模型 | 第11-32页 |
| 一. 模型假定和一些记号 | 第11-14页 |
| 二. 多险种风险模型的破产概率 | 第14-24页 |
| 1 破产概率的递推解 | 第14-17页 |
| 2 调节系数 | 第17-18页 |
| 3 破产概率上界 | 第18-20页 |
| 4 破产概率的显式解 | 第20-24页 |
| 三. 多险种风险模型破产前盈余的分布 | 第24-32页 |
| 6 破产前盈余的分布 | 第24-28页 |
| 7 带有随机利率的多险种风险 | 第28-32页 |
| 参考文献 | 第32-35页 |
| 致谢 | 第35页 |