我国股票市场波动性和宏观经济波动关系研究

摘  要	第1-4页
Abstract	第4-8页
1 绪论	第8-11页
·研究我国股票市场波动性的重要意义	第8-9页
·本文的研究的步骤	第9-10页
·本文研究的目的	第10-11页
2 国内外的相关研究	第11-15页
·宏观经济影响证券市场的内在机理	第11-12页
·国外关于股票市场波动与经济波动关系的研究	第12-13页
·国内关于股票市场波动与经济波动关系的研究	第13-15页
3 我国股票市场和宏观经济的波动性的特征	第15-30页
·波动性的特征	第15-16页
·ARCH类模型概述	第16-19页
·股市条件波动的ARCH模型族估计	第19-24页
·宏观经济变量的条件波动性	第24-30页
4 我国股票市场波动与宏观经济波动的关系	第30-40页
·VAR模型简介	第30-31页
·股指收益率波动与宏观经济波动的VAR模型	第31-34页
·深成指数收益率波动的验证研究	第34-40页
5 实证分析结果分析	第40-45页
·股市的历史波动性对股市当前波动性的影响	第40-41页
·宏观经济波动性特征	第41页
·股市波动性与宏观经济波动之间的关系	第41-43页
·我国股票市场与经济发展的政策建议	第43-45页
结束语	第45-48页
致  谢	第48-49页
参考文献	第49-53页
附录1  攻读硕士学位期间发表学术论文目录	第53-54页
附录2  攻读硕士学位期间参加科研项目	第54页