可转债定价理论模型的定价效率分析

第一章 导论	第1-15页
一 选题意义	第7-9页
二 研究综述	第9-13页
三 论文研究的重点及其创新	第13-14页
四 论文的结构安排	第14-15页
第二章 可转换债券定价的理论模型	第15-24页
第一节 可转换债券定价理论的发展	第15-17页
第二节 期权定价原理	第17-18页
第三节 Black-Scholes期权定价模型	第18-23页
一 布莱克-斯科尔斯模型的建立	第18-20页
二 可转换债券定价模型	第20-22页
三 布莱克-斯科尔斯模型的拓展	第22-23页
本章小结	第23-24页
第三章 可转换债券的价值构成及其价值曲线	第24-35页
第一节 可转换债券的价值构成分析	第24-26页
一 可转换债券的普通债券价值构成分析	第24-25页
二 可转换债券期权价值分析	第25-26页
第二节 影响可转换债券价值的因素分析	第26-29页
第三节 可转换债券的价值曲线分析	第29-34页
一 公司普通债券价值曲线	第29-31页
二 到期日可转换公司债券的价值曲线	第31-33页
三 到期前可转换公司债券的价值曲线	第33-34页
本章小结	第34-35页
第四章 可转换债券理论定价效率的实证分析	第35-54页
第一节 B-S理论模型的定价效率案例分析	第35-43页
第二节 实践中的可转债定价方法及效率	第43-48页
一、 雅戈转债主要条款	第42-44页
二、 与其他转债的比较	第44-47页
三、 市场定价分析	第47-48页
第三节 可转债的定价效率评价及模型优化	第48-52页
一 实践定价效率与理论模型定价效率的比较	第48-49页
二 可转债定价模型分析及其模型优化思想	第49-52页
本章小结	第52-54页