M-V最优投资组合选择与最优投资消费决策
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 记号与符号说明 | 第8-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| ·M-V投资组合理论 | 第11-14页 |
| ·投资消费理论 | 第14-16页 |
| ·内容安排 | 第16-18页 |
| 第二章 预备知识 | 第18-28页 |
| ·数学预备知识 | 第18-24页 |
| ·基本概念 | 第24-28页 |
| 第三章 确定时域的M-V最优投资组合选择 | 第28-53页 |
| ·引言 | 第28-31页 |
| ·股价为跳跃扩散过程 | 第31-39页 |
| ·含有固定消费 | 第39-46页 |
| ·随机市场系数 | 第46-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| 第四章 随机时域的M-V最优投资组合选择 | 第53-80页 |
| ·模型 | 第53-54页 |
| ·离散时间 | 第54-65页 |
| ·连续时间 | 第65-70页 |
| ·跳跃扩散过程 | 第70-78页 |
| ·小结 | 第78-80页 |
| 第五章 特殊消费的最优投资组合决策 | 第80-106页 |
| ·引言 | 第80-82页 |
| ·固定消费模式 | 第82-91页 |
| ·消费对象为可存品与非可存品 | 第91-105页 |
| ·小结 | 第105-106页 |
| 第六章 含期权的最优投资消费决策 | 第106-136页 |
| ·引言 | 第106-108页 |
| ·扩散过程情形 | 第108-117页 |
| ·跳跃扩散过程情形 | 第117-124页 |
| ·买卖价格不同的情形 | 第124-134页 |
| ·小结 | 第134-136页 |
| 致谢 | 第136-137页 |
| 参考文献 | 第137-152页 |
| 在读期间完成的论文及参加的科研项目 | 第152-154页 |
| 获奖情况 | 第154页 |
