| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-11页 |
| ·VaR(value at risk)形成的背景 | 第9-10页 |
| ·本文的目的 | 第10-11页 |
| 第2章 证券投资的风险和风险管理的必要性 | 第11-22页 |
| ·风险 | 第11-12页 |
| ·金融风险的类型 | 第12-17页 |
| ·利率风险 | 第13页 |
| ·市场风险 | 第13-14页 |
| ·购买力风险 | 第14-15页 |
| ·企业经营风险 | 第15-16页 |
| ·财务风险 | 第16-17页 |
| ·金融风波的教训 | 第17-18页 |
| ·监管层的看法 | 第18-19页 |
| ·证券公司 | 第19-20页 |
| ·中国证券市场的近况 | 第20-21页 |
| ·VaR风险控制技术运用于现代证券管理的意义 | 第21-22页 |
| 第3章 VaR的理论分析 | 第22-33页 |
| ·计算VaR所需的概率统计知识 | 第22页 |
| ·单个金融工具的VaR定义 | 第22-27页 |
| ·估算VaR | 第22-25页 |
| ·VaR参数的转换 | 第25-27页 |
| ·投资组合的风险 | 第27-33页 |
| ·投资组合VaR | 第27-30页 |
| ·增量VaR | 第30-33页 |
| 第4章 VaR测量计算方法及比较 | 第33-42页 |
| ·VaR的测量计算方法的介绍 | 第33-38页 |
| ·参数法 | 第33-36页 |
| ·模拟法 | 第36-38页 |
| ·VaR测量计算方法的比较 | 第38-42页 |
| 第5章 VaR模型在我国股市投资中的实证分析及一些启示 | 第42-56页 |
| ·VaR模型在我国股市投资中的实证分析 | 第42-53页 |
| ·用实例进行VaR估算方法的比较 | 第42-47页 |
| ·投资组合的例子 | 第47-49页 |
| ·由VaR方法所得的股市投资的定量分析 | 第49-51页 |
| ·模型的修正 | 第51-53页 |
| ·VaR模型对我国股市的借鉴作用 | 第53-56页 |
| 第6章 结论 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-59页 |