徽商银行利率风险度量与免疫策略研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-14页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·研究综述 | 第10-12页 |
| ·利率风险度量研究 | 第10-11页 |
| ·利率风险免疫研究 | 第11-12页 |
| ·研究方法与思路 | 第12-14页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·研究思路 | 第13-14页 |
| 第二章 商业银行利率风险相关理论概述 | 第14-25页 |
| ·利率风险基础理论 | 第14-15页 |
| ·利率风险的成因 | 第14页 |
| ·利率风险的分类 | 第14-15页 |
| ·利率风险度量理论概述 | 第15-20页 |
| ·利率敏感性缺口理论 | 第15-17页 |
| ·持续期缺口理论 | 第17-20页 |
| ·利率风险免疫理论概述 | 第20-25页 |
| ·基于广义组合的持续期缺口免疫理论 | 第20-23页 |
| ·基于增量组合的持续期缺口免疫理论 | 第23页 |
| ·凸度免疫调整理论 | 第23-25页 |
| 第三章 徽商银行发展概述 | 第25-30页 |
| ·业务概况 | 第25-27页 |
| ·存贷款业务 | 第25-26页 |
| ·投资业务 | 第26-27页 |
| ·经营绩效概况 | 第27-30页 |
| ·资产负债 | 第27-28页 |
| ·利润及现金流 | 第28-29页 |
| ·绩效指标 | 第29-30页 |
| 第四章 徽商银行利率风险度量 | 第30-36页 |
| ·徽商银行利率敏感性缺口分析 | 第30-33页 |
| ·原始数据与假设 | 第30-31页 |
| ·度量过程 | 第31-33页 |
| ·小结 | 第33页 |
| ·徽商银行持续期缺口分析 | 第33-35页 |
| ·原始数据与假设 | 第33-34页 |
| ·度量过程 | 第34-35页 |
| ·小结 | 第35页 |
| ·结论与分析 | 第35-36页 |
| 第五章 徽商银行利率风险免疫策略 | 第36-46页 |
| ·数据统计与计算 | 第36-39页 |
| ·存量资产和负债现金流的计算 | 第36页 |
| ·存量资产和负债市场价值和持续期的计算 | 第36-37页 |
| ·增量资产和负债市场价值和持续期的计算 | 第37页 |
| ·资产和负债凸度的计算 | 第37-38页 |
| ·相关数据与说明 | 第38-39页 |
| ·实证建模 | 第39-42页 |
| ·目标函数 | 第39-40页 |
| ·约束条件 | 第40-42页 |
| ·免疫方案的获取 | 第42-44页 |
| ·策略建议 | 第44-46页 |
| 结语 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 在学期间的研究成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 附录 | 第51-53页 |
