| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-12页 |
| ·国外的文献综述 | 第10-11页 |
| ·国内的文献综述 | 第11-12页 |
| ·本文研究方法 | 第12页 |
| ·基本思路与结构安排 | 第12-13页 |
| ·本文的创新与不足之处 | 第13-14页 |
| 第2章 中国商业银行市场风险现状分析 | 第14-20页 |
| ·市场风险的界定 | 第14页 |
| ·利率风险 | 第14页 |
| ·汇率风险 | 第14页 |
| ·我国商业银行的市场风险现状 | 第14-16页 |
| ·利率风险 | 第15-16页 |
| ·人民币利率风险 | 第15页 |
| ·外币利率风险 | 第15-16页 |
| ·汇率风险 | 第16页 |
| ·我国商业银行市场风险的成因分析 | 第16-18页 |
| ·利率市场化进程加快 | 第16-17页 |
| ·汇率机制改革逐步推进 | 第17页 |
| ·金融衍生品交易蕴含风险 | 第17-18页 |
| ·我国商业银行市场风险计量与控制存在的主要问题 | 第18-20页 |
| ·未能实现对市场风险的集中统一计量、监测和控制 | 第18页 |
| ·市场风险的计量方法、技术、工具、系统滞后 | 第18-19页 |
| ·市场风险限额管理体系尚未建立 | 第19-20页 |
| 第3章 中国商业银行市场风险度量的方法选择 | 第20-33页 |
| ·金融市场风险度量简介 | 第20-21页 |
| ·VaR 概述 | 第21-25页 |
| ·VaR 产生的背景 | 第21-22页 |
| ·VaR 的定义 | 第22-25页 |
| ·VaR 的基本思想 | 第25页 |
| ·VaR 方法度量市场风险的基本原理 | 第25-26页 |
| ·VaR 值的求解方法 | 第26-29页 |
| ·参数方法 | 第27页 |
| ·非参数方法 | 第27-28页 |
| ·半参数方法 | 第28-29页 |
| ·VaR 的评价 | 第29-30页 |
| ·VaR 的补充方法 | 第30-33页 |
| ·压力测试 | 第30-31页 |
| ·情景分析 | 第31页 |
| ·返回检验 | 第31-33页 |
| 第4章 基于VaR 中国商业银行市场风险度量的实证分析 | 第33-45页 |
| ·数据选取 | 第33-34页 |
| ·我国外汇市场两种外汇收益率的统计分析 | 第34-40页 |
| ·指标的时间序列特征分析 | 第34-38页 |
| ·平稳性分析 | 第34页 |
| ·随机性分析 | 第34-36页 |
| ·季节性分析 | 第36-38页 |
| ·序列的描述性统计分析 | 第38-39页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第39-40页 |
| ·建立GARCH 模型 | 第40-43页 |
| ·返回检验 | 第43-44页 |
| ·小结 | 第44-45页 |
| 第5章 完善我国商业银行市场风险管理体系的对策 | 第45-55页 |
| ·制定明确的市场风险管理目标 | 第45页 |
| ·完善市场风险管理的组织结构 | 第45-46页 |
| ·完善市场风险管理的实施系统结构 | 第46-49页 |
| ·加强风险信息系统的建设 | 第49-50页 |
| ·构建以VaR 为核心的市场风险管理流程 | 第50-55页 |
| ·基于VaR 进行市场风险识别与度量 | 第50-53页 |
| ·基于VaR 进行市场风险控制 | 第53-54页 |
| ·基于VaR 进行风险决策和绩效考核 | 第54-55页 |
| 结论与展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录 攻读硕士学位期间已公开发表的论文 | 第59页 |