| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一部分 前言 | 第6-8页 |
| ·选题的背景和意义 | 第6-7页 |
| ·有关套利的收益 | 第7页 |
| ·本文的研究方法 | 第7-8页 |
| 第二部分 套利基础 | 第8-18页 |
| ·套利的产生的理论基础 | 第8-10页 |
| ·有效市场理论(EMH) | 第8页 |
| ·市场无效或者不完全有效 | 第8页 |
| ·行为金融学理论 | 第8-10页 |
| ·套利定义 | 第10页 |
| ·套利的技术要求 | 第10-18页 |
| ·证券分析技术 | 第11-13页 |
| ·基础产品价值分析: | 第11页 |
| ·宏观经济分析: | 第11-12页 |
| ·市场分析: | 第12页 |
| ·行业分析: | 第12页 |
| ·公司分析: | 第12页 |
| ·技术分析: | 第12-13页 |
| ·投资组合技术 | 第13-14页 |
| ·证券组合 | 第13页 |
| ·套利组合技术 | 第13-14页 |
| ·风险评估技术 | 第14页 |
| ·收益率的方差 | 第14页 |
| ·夏普的单因数模型 | 第14页 |
| ·VAR模型 | 第14页 |
| ·行为金融的分析技术 | 第14-16页 |
| ·信息技术 | 第16页 |
| ·套利交易信息系统的构成 | 第16页 |
| ·交易技术 | 第16-18页 |
| 第三部分 套利分类和应用 | 第18-41页 |
| ·按基础产品分类: | 第20-32页 |
| ·股票套利 | 第20页 |
| ·债券套利 | 第20-24页 |
| ·可转债套利 | 第21-23页 |
| ·不同市场的国债套利 | 第23页 |
| ·期限结构套利 | 第23-24页 |
| ·期货套利 | 第24页 |
| ·基金套利: | 第24-28页 |
| ·ETF基金套利 | 第24-26页 |
| ·LOF基金套利 | 第26页 |
| ·封闭式基金套利 | 第26-28页 |
| ·权证套利 | 第28-31页 |
| ·认购权证到期的套利 | 第30页 |
| ·蝶式权证创设的套利 | 第30页 |
| ·认沽权证的创设套利 | 第30-31页 |
| ·汇率套利 | 第31页 |
| ·利率套利 | 第31-32页 |
| ·结构性金融产品套利 | 第32页 |
| ·按主要的产生因素分类: | 第32-39页 |
| ·价格差异套利 | 第32-34页 |
| ·定价差异套利 | 第32-33页 |
| ·价值突变套利、事件性套利 | 第33页 |
| ·回归平均值套利 | 第33-34页 |
| ·市场间套利 | 第34页 |
| ·周期套利 | 第34页 |
| ·制度套利 | 第34-35页 |
| ·打新股套利: | 第34-35页 |
| ·权证创设套利: | 第35页 |
| ·涨跌幅板制度套利 | 第35页 |
| ·行为金融学理论应用的套利: | 第35-38页 |
| ·板块联动效应套利: | 第36页 |
| ·类孪生股套利; | 第36-37页 |
| ·羊群效应套利 | 第37页 |
| ·反向效应套利 | 第37-38页 |
| ·技术套利 | 第38-39页 |
| ·技术设备的差距套利 | 第38页 |
| ·技术应用错误和人工操作失误套利 | 第38-39页 |
| ·按对冲基金分类: | 第39-41页 |
| ·可转换套利: | 第39-40页 |
| ·不幸证券套利: | 第40页 |
| ·新兴市场宏观套利: | 第40页 |
| ·权益对冲套利: | 第40页 |
| ·重大事件驱动套利: | 第40页 |
| ·宏观套利: | 第40页 |
| ·相对价值套利: | 第40-41页 |
| 第四部分 实例分析 | 第41-52页 |
| ·实例:五粮YGC1认购权证最后交易日套利 | 第41-42页 |
| ·实例:南航JTP1认沽权证套利 | 第42-45页 |
| ·开盘的套利行为 | 第43-44页 |
| ·券商创设套利行为 | 第44-45页 |
| ·实例:600068葛洲坝-600730中国高科的套利 | 第45-46页 |
| ·实例:江苏开元和沙隆达A的孪生股现象 | 第46-47页 |
| ·实例:中海转债——中海发展的套利 | 第47-50页 |
| ·套利机会1:期权套利 | 第48-49页 |
| ·套利机会2:转股平价套利 | 第49-50页 |
| ·实例:2002记账式十三期国债在上市、深市之间的套利 | 第50-52页 |
| 第五部分:总结和展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-54页 |