| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-20页 |
| ·本文的选题依据和研究背景 | 第9-10页 |
| ·选题的意义 | 第10-11页 |
| ·国内外贷款组合的研究现状 | 第11-13页 |
| ·国外贷款组合的研究进展 | 第11-12页 |
| ·国内贷款组合的研究进展 | 第12-13页 |
| ·智能优化算法的简介 | 第13-18页 |
| ·遗传算法 | 第14-15页 |
| ·粒子群算法 | 第15-16页 |
| ·差分进化算法 | 第16-17页 |
| ·小结 | 第17-18页 |
| ·本文研究目的和研究内容 | 第18-20页 |
| ·本文研究目的 | 第18页 |
| ·本文研究内容 | 第18-20页 |
| 第二章 复合风险权重的贷款组合优化决策问题 | 第20-30页 |
| ·贷款组合优化决策的原则 | 第20-21页 |
| ·贷款组合优化决策模型的建立 | 第21-23页 |
| ·净现值法 | 第21页 |
| ·总净现值法 | 第21-22页 |
| ·目标函数 | 第22-23页 |
| ·约束函数 | 第23页 |
| ·复合风险权重的贷款组合优化决策模型 | 第23页 |
| ·模型的求解算法 | 第23-27页 |
| ·混合改进贪婪变换的遗传算法 | 第23-25页 |
| ·自适应粒子群优化算法 | 第25-27页 |
| ·数值实验与分析 | 第27-29页 |
| ·算例 | 第27-28页 |
| ·问题的求解 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 考虑存量的贷款组合优化决策问题 | 第30-42页 |
| ·贷款组合的收益与风险 | 第30-32页 |
| ·存量贷款的组合收益与风险 | 第30-31页 |
| ·增量贷款的组合收益与风险 | 第31-32页 |
| ·全部贷款的组合收益与风险 | 第32页 |
| ·基于单位风险收益最大原则的存量贷款和增量贷款的组合优化决策模型 | 第32-33页 |
| ·目标函数的建立 | 第32-33页 |
| ·约束函数 | 第33页 |
| ·基于单位风险收益最大原则的全部贷款组合的优化决策模型 | 第33页 |
| ·求解算法 | 第33页 |
| ·考虑存量的双目标贷款组合优化决策模型 | 第33-38页 |
| ·全部贷款组合的CVaR 约束 | 第34页 |
| ·考虑存量的双目标贷款组合优化决策模型 | 第34-36页 |
| ·改进的粒子群算法描述 | 第36-38页 |
| ·数值试验与分析 | 第38-40页 |
| ·算例 | 第38-40页 |
| ·问题的求解 | 第40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 第四章 基于信用风险修正的多阶段动态银行贷款组合优化决策问题 | 第42-62页 |
| ·基于信用风险修正的多阶段动态银行贷款组合优化原理 | 第42-44页 |
| ·基于信用风险修正的多阶段动态银行贷款组合优化决策模型的建立 | 第44-51页 |
| ·信用风险修正后的信用等级转移概率 | 第44-46页 |
| ·目标函数的建立 | 第46-48页 |
| ·约束函数 | 第48-49页 |
| ·基于信用风险修正的多阶段动态银行贷款组合优化决策模型 | 第49页 |
| ·模型的求解 | 第49-51页 |
| ·基于资产负债管理的多阶段动态银行贷款组合优化决策模型 | 第51-57页 |
| ·目标函数的建立 | 第52-53页 |
| ·约束函数 | 第53-55页 |
| ·基于资产负债管理的多阶段动态银行贷款组合优化决策模型 | 第55页 |
| ·模型的求解算法 | 第55-57页 |
| ·数值试验与分析 | 第57-60页 |
| ·算例 | 第57页 |
| ·问题的求解 | 第57-60页 |
| ·本章小结 | 第60-62页 |
| 第五章 研究工作总结和展望 | 第62-64页 |
| ·研究工作总结 | 第62-63页 |
| ·关于未来研究的展望 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附录 | 第69页 |
