| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-15页 |
| ·选题的背景及意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-13页 |
| ·西方理论界的资产组合选择模型 | 第9-11页 |
| ·国内外对于资产组合决策的计量模型研究综述 | 第11-13页 |
| ·论文的基本结构 | 第13-14页 |
| ·研究方法与创新之处 | 第14-15页 |
| ·本篇文章的研究方法 | 第14页 |
| ·本篇文章的创新之处 | 第14-15页 |
| 第2章 对外币资产收益率建立预测模型 | 第15-25页 |
| ·数据的选取与模型的假设条件 | 第15-16页 |
| ·对数据进行检验分析并建立预测模型 | 第16-25页 |
| ·对外币资产周收益率的时间序列数据进行平稳性检验 | 第16页 |
| ·对七种外币资产周收益率建立合适的预测模型 | 第16-25页 |
| 第3章 运用组合投资决策模型进行外汇投资决策 | 第25-28页 |
| ·根据时间序列预测模型预测各种外币资产收益率和风险 | 第25页 |
| ·运用模型进行组合投资决策 | 第25-28页 |
| ·运用时间序列预测模型改进经典的“均值-方差”模型 | 第25-26页 |
| ·运用改进模型进行组合投资决策 | 第26-28页 |
| 第4章 对模型结果进行分析 | 第28-32页 |
| ·对外币资产收益率预测模型的分析 | 第28-29页 |
| ·对外币资产投资组合决策模型的分析 | 第29-30页 |
| ·对三种外币资产投资组合决策模型的比较分析 | 第30-32页 |
| 第5章 其他经济因素对外汇投资组合决策的影响 | 第32-35页 |
| ·利率平价理论对外汇投资组合决策的影响分析 | 第32-33页 |
| ·购买力平价理论对外汇投资组合决策的影响分析 | 第33-34页 |
| ·国际收支差额对外汇投资组合决策的影响分析 | 第34页 |
| ·对外汇投资组合决策构成影响的其他因素 | 第34-35页 |
| 第6章 结论 | 第35-39页 |
| ·外币汇率及其波动幅度存在滞后影响 | 第35-36页 |
| ·改进模型具有实际意义 | 第36页 |
| ·外汇投资组合决策的应用价值 | 第36-39页 |
| ·投资组合可以防范外汇储备的汇率风险 | 第36-37页 |
| ·投资组合决策可以帮助商业银行实现既定风险下的最大收益 | 第37页 |
| ·投资组合可以帮助对外贸易企业和跨国公司防范汇率风险 | 第37-38页 |
| ·投资组合决策可以帮助投资者实现预期收益率下的最小风险 | 第38-39页 |
| 附录 | 第39-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 后记 | 第46页 |
