| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-15页 |
| ·选题意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-12页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·研究难点与创新之处 | 第13-15页 |
| 第2章 金融深化中的商业银行利率风险管理 | 第15-30页 |
| ·金融深化概述 | 第15-21页 |
| ·金融抑制对经济增长的影响 | 第15-17页 |
| ·金融深化对经济增长的促进作用 | 第17-21页 |
| ·金融深化与利率市场化改革 | 第21-22页 |
| ·金融深化与商业银行利率风险管理 | 第22-30页 |
| ·金融深化与利率风险 | 第22-27页 |
| ·商业银行利率风险管理的意义 | 第27-30页 |
| 第3章 我国金融深化历程及对商业银行利率风险管理的影响 | 第30-44页 |
| ·我国金融深化的发展进程 | 第30-38页 |
| ·我国金融深化过程 | 第30-36页 |
| ·我国金融深化的改进方向 | 第36-38页 |
| ·金融深化对商业银行利率风险管理的影响 | 第38-42页 |
| ·金融深化对利率风险管理的积极影响 | 第38-40页 |
| ·金融深化对利率风险管理的挑战 | 第40-42页 |
| ·金融深化下我国商业银行利率风险管理的不足 | 第42-44页 |
| ·利率风险管理观念滞后 | 第42页 |
| ·完备高效的利率管理机构缺失 | 第42-43页 |
| ·利率风险评估和管理机制缺失 | 第43页 |
| ·资金定价能力偏低 | 第43页 |
| ·资产负债结构单一 | 第43-44页 |
| 第4章 国外商业银行利率风险管理技术总结与借鉴 | 第44-56页 |
| ·利率敏感性缺口管理法 | 第44-46页 |
| ·久期缺口管理法 | 第46-49页 |
| ·VaR 方法 | 第49-51页 |
| ·动态模拟法 | 第51-52页 |
| ·OAS 方法 | 第52-54页 |
| ·压力测试法 | 第54-55页 |
| ·我国商业银行利率风险管理技术的借鉴与选择 | 第55-56页 |
| 第5章 完善我国商业银行利率风险管理的建议 | 第56-73页 |
| ·完善商业银行市场风险管理组织架构 | 第56-59页 |
| ·市场风险管理组织架构原则 | 第56-57页 |
| ·市场风险管理的组织架构设计 | 第57-58页 |
| ·市场风险管理组织架构的相关职责 | 第58-59页 |
| ·健全利率风险防控体系 | 第59-63页 |
| ·健全利率预测系统 | 第59-61页 |
| ·健全利率风险衡量系统 | 第61-62页 |
| ·健全利率风险管理各系统的联系机制 | 第62-63页 |
| ·改进利率风险管理技术 | 第63-65页 |
| ·丰富利率风险控制手段 | 第65-68页 |
| ·表内调整法 | 第65-66页 |
| ·表外调整法 | 第66-68页 |
| ·推行利率风险管理长期战略 | 第68-73页 |
| ·强化利率风险管理意识 | 第68-69页 |
| ·调整业务结构 | 第69-70页 |
| ·提高资金定价水平 | 第70页 |
| ·增强存贷款管理能力 | 第70-71页 |
| ·改善资产流动性 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 后记 | 第77页 |