信用衍生工具与我国商业银行信用风险管理
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-13页 |
| 绪论 | 第13-16页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第13-14页 |
| ·论文预期目标 | 第14-15页 |
| ·内容安排 | 第15-16页 |
| 1. 商业银行信用风险管理概述 | 第16-26页 |
| ·商业银行信用风险相关概念 | 第16-19页 |
| ·商业银行信用风险的概念 | 第16-17页 |
| ·商业银行信用风险的特点 | 第17-19页 |
| ·国内外商业银行信用风险管理现状分析 | 第19-26页 |
| ·研究背景 | 第19-20页 |
| ·研究路径和方法 | 第20-26页 |
| 2. 信用衍生产品对银行信用风险管理的作用 | 第26-36页 |
| ·信用衍生产品的相关概念 | 第26-27页 |
| ·信用衍生品的含义 | 第26页 |
| ·信用衍生产品的发展 | 第26-27页 |
| ·信用衍生产品的避险机理 | 第27-32页 |
| ·信用违约互换 | 第27-28页 |
| ·总收益互换 | 第28-29页 |
| ·信用关联票据 | 第29-30页 |
| ·期权类产品 | 第30-32页 |
| ·信用衍生产品在商业银行信用风险管理方面的作用 | 第32-36页 |
| 3. 信用衍生产品在商业银行信用风险管理中的应用 | 第36-48页 |
| ·信用衍生产品的定价 | 第36-43页 |
| ·模型分析 | 第36-40页 |
| ·信用衍生工具模型的比较分析 | 第40-43页 |
| ·信用衍生产品应用举例 | 第43-45页 |
| ·信用违约互换举例分析 | 第43-44页 |
| ·总收益互换的应用举例 | 第44页 |
| ·信用联系票据举例 | 第44-45页 |
| ·信用价差期权应用举例 | 第45页 |
| ·信用衍生产品的风险分析 | 第45-48页 |
| ·信用风险 | 第46页 |
| ·交易风险 | 第46页 |
| ·流动性风险 | 第46-47页 |
| ·定价风险 | 第47页 |
| ·法律和监管风险 | 第47页 |
| ·放大基础金融资产的风险 | 第47-48页 |
| 4. 我国引入信用衍生产品进行信用风险管理的思路 | 第48-59页 |
| ·我国引入信用衍生产品的必要性分析 | 第48-52页 |
| ·我国银行业的信用风险状况 | 第48-50页 |
| ·我国传统信用风险管理方法的局限性 | 第50-52页 |
| ·我国引入信用衍生产品的困难 | 第52-55页 |
| ·定价方面的困难 | 第52-53页 |
| ·标准化问题 | 第53页 |
| ·信息不对称问题 | 第53-54页 |
| ·监管问题 | 第54-55页 |
| ·信用衍生产品方面人员素质的缺乏 | 第55页 |
| ·金融衍生品市场的不成熟及其管理上的缺陷 | 第55页 |
| ·我国引入信用衍生产品的思路 | 第55-59页 |
| ·对于所遇问题的解决办法 | 第56-57页 |
| ·引入信用衍生工具的思路 | 第57-59页 |
| 全文小结 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第65页 |
