免疫理论在寿险公司资产负债管理中的应用
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 0. 绪论 | 第10-20页 |
| ·论文选题 | 第10-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-17页 |
| ·关于资产负债管理理论 | 第12-14页 |
| ·关于资产负债管理技术 | 第14-16页 |
| ·关于免疫理论 | 第16-17页 |
| ·论文研究的主要内容和架构 | 第17-19页 |
| ·本文的贡献及进一步有待研究的问题 | 第19-20页 |
| 1. 免疫理论与寿险公司资产负债管理 | 第20-31页 |
| ·免疫理论 | 第20-25页 |
| ·免疫的理论基础及Redington 免疫理论 | 第20-22页 |
| ·Redington 免疫理论评价 | 第22-25页 |
| ·寿险公司的资产负债管理 | 第25-28页 |
| ·寿险公司资产负债管理的内涵 | 第25-26页 |
| ·寿险公司资产负债管理中的利率问题 | 第26-28页 |
| ·免疫理论与资产负债管理的关系 | 第28-31页 |
| ·目标的一致性 | 第28-29页 |
| ·我国寿险公司资产负债管理引入免疫理论的必要性 | 第29-31页 |
| 2. 免疫理论在寿险公司负债方管理中的应用 | 第31-43页 |
| ·我国寿险公司的负债结构与负债控制 | 第31-32页 |
| ·寿险公司负债现金流利率特性测度 | 第32-35页 |
| ·保费收入现金流的估计 | 第32-33页 |
| ·未来给付现金流的估计 | 第33页 |
| ·寿险公司负债方持续期和凸度的估计 | 第33-35页 |
| ·寿险公司负债现金流质量控制 | 第35-43页 |
| ·设计原则 | 第36-40页 |
| ·模型说明 | 第40页 |
| ·实证分析 | 第40-43页 |
| 3. 免疫理论在寿险公司资产方管理中的应用 | 第43-50页 |
| ·我国寿险公司资产管理现状 | 第43-44页 |
| ·我国寿险公司资产的利率特性 | 第44-47页 |
| ·寿险公司资产现金流利率特性测度 | 第47-50页 |
| ·存在违约风险情况下的债券持续期和凸度估计 | 第47-48页 |
| ·股票持续期和凸度估计 | 第48-50页 |
| 4. 基于免疫理论的我国寿险公司资产负债管理战略 | 第50-62页 |
| ·寿险公司资产负债管理免疫策略构造 | 第50-55页 |
| ·基本免疫策略 | 第50-52页 |
| ·投资风险最小免疫策略 | 第52-53页 |
| ·现金流波动最小免疫策略 | 第53-54页 |
| ·实例分析 | 第54-55页 |
| ·我国寿险公司资产负债管理模式选择 | 第55-59页 |
| ·可选择的模式 | 第55-56页 |
| ·我国寿险公司的选择 | 第56-59页 |
| ·建立免疫策略的补偿调节机制 | 第59-62页 |
| ·资产波动准备金 | 第59页 |
| ·利率衍生工具 | 第59-61页 |
| ·放松投资限制，拓宽投资渠道 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第67页 |
