| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 图表目录 | 第7-8页 |
| 1 引言 | 第8-17页 |
| ·研究背景和主题 | 第8-9页 |
| ·研究意义和应用前景 | 第9-10页 |
| ·研究现状和本文技术方法 | 第10-14页 |
| ·构建国债利率期限结构的模型 | 第10-13页 |
| ·国债利率期限结构的预测 | 第13-14页 |
| ·研究思路 | 第14-15页 |
| ·研究结构 | 第15-17页 |
| 2 预测国债利率期限结构的基础 | 第17-23页 |
| ·NSS模型介绍 | 第17-18页 |
| ·国债利率期限结构的估讨- | 第18-23页 |
| ·估计原理 | 第18-19页 |
| ·实证分析 | 第19-23页 |
| 3 利用NSS模型参数对国债利率期限结构的时序预测 | 第23-34页 |
| ·参数τ_1、τ_2的预测问题 | 第23页 |
| ·四因子序列β_(0t)、β_(1t)、β_(2t)、β_(3t)建模过程 | 第23-27页 |
| ·平稳性检验 | 第23-25页 |
| ·纯随机性检验 | 第25页 |
| ·样本自相关系数(ACF)和偏自相关系数(PACF)的计算 | 第25-26页 |
| ·ARMA模型识别 | 第26页 |
| ·参数估计 | 第26-27页 |
| ·模型的显著性检验 | 第27页 |
| ·模型预测效果的比较 | 第27-34页 |
| ·三种预测模型 | 第27-28页 |
| ·比较方法设计 | 第28-29页 |
| ·比较结果 | 第29-34页 |
| 4 引入宏观经济变量对国债利率期限结构的回归预测 | 第34-39页 |
| ·国债利率期限结构与宏观经济的联系 | 第34-37页 |
| ·国债利率期限结构与经济增长 | 第34-35页 |
| ·国债利率期限结构与通货膨胀 | 第35页 |
| ·国债利率期限结构与货币政策 | 第35-36页 |
| ·宏观经济变量的筛选 | 第36-37页 |
| ·模型的建立和预测效果的比较 | 第37-39页 |
| 5 在国债利率期限结构突变时的预测修正 | 第39-45页 |
| ·对国债利率期限结构突变的说明 | 第39-40页 |
| ·在国债利率期限结构突变时运用事件研究法修正预测 | 第40-45页 |
| ·确定事件发生的日期 | 第40-41页 |
| ·确定事件窗口 | 第41页 |
| ·确定估计期 | 第41页 |
| ·选择样本国债 | 第41-42页 |
| ·计算正常(或非事件)收益率 | 第42-43页 |
| ·计算非正常收益率 | 第43页 |
| ·计算非正常收益率之和 | 第43页 |
| ·确定非常收益率和非正常收益率之和的统计显著性 | 第43-45页 |
| 6 总结 | 第45-47页 |
| ·结论与建议 | 第45页 |
| ·本文的创新之处和需要完善的地方 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 附录A | 第52-53页 |
| 附录B | 第53-58页 |
| 附录C | 第58-69页 |
| 附录D | 第69-70页 |
