摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
·实物期权理论的起源及其背景 | 第9-11页 |
·实物期权理论产生的现实背景 | 第9-10页 |
·实物期权理论产生的学术背景 | 第10-11页 |
·实物期权理论的发展 | 第11-12页 |
·传统实物期权理论的缺陷 | 第11-12页 |
·不完备市场情形下(实物)期权理论的研究状况 | 第12页 |
·效用无差别定价理论在实物期权中的应用 | 第12-14页 |
·效用无差别定价理论的原理 | 第12-13页 |
·实物期权效用无差别定价的研究现状 | 第13-14页 |
·本文构想以及创新 | 第14-15页 |
第2章 一次性收益情形下的模型 | 第15-31页 |
·自保情形下(self-insurance)的一次性回报模型 | 第15-27页 |
·一般效用函数下的模型 | 第15-17页 |
·CARA 效用函数下的模型 | 第17-27页 |
·含对冲机会情形下的CARA 效用函数模型 | 第27-31页 |
第3章 收益服从现金流形式下的模型 | 第31-47页 |
·自保情形下的模型 | 第31-33页 |
·自保情形下的CARA 效用函数模型 | 第33-38页 |
·含对冲机会情形下的CARA 效用函数模型 | 第38-43页 |
·含对冲机会情形下CARA 效用函数模型的部分特例 | 第43-47页 |
第4章 固定结算时刻项目收益的消费效用无差别定价 | 第47-57页 |
·完备市场下的期权一般消费效用解 | 第47-50页 |
·不完备市场下的期权一般消费效用解 | 第50-52页 |
·不完备市场下实物期权的CARA 消费效用解及比较静态分析 | 第52-57页 |
结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第62页 |