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不完备市场实物期权消费效用无差别定价

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
第1章 绪论第9-15页
   ·实物期权理论的起源及其背景第9-11页
     ·实物期权理论产生的现实背景第9-10页
     ·实物期权理论产生的学术背景第10-11页
   ·实物期权理论的发展第11-12页
     ·传统实物期权理论的缺陷第11-12页
     ·不完备市场情形下(实物)期权理论的研究状况第12页
   ·效用无差别定价理论在实物期权中的应用第12-14页
     ·效用无差别定价理论的原理第12-13页
     ·实物期权效用无差别定价的研究现状第13-14页
   ·本文构想以及创新第14-15页
第2章 一次性收益情形下的模型第15-31页
   ·自保情形下(self-insurance)的一次性回报模型第15-27页
     ·一般效用函数下的模型第15-17页
     ·CARA 效用函数下的模型第17-27页
   ·含对冲机会情形下的CARA 效用函数模型第27-31页
第3章 收益服从现金流形式下的模型第31-47页
   ·自保情形下的模型第31-33页
   ·自保情形下的CARA 效用函数模型第33-38页
   ·含对冲机会情形下的CARA 效用函数模型第38-43页
   ·含对冲机会情形下CARA 效用函数模型的部分特例第43-47页
第4章 固定结算时刻项目收益的消费效用无差别定价第47-57页
   ·完备市场下的期权一般消费效用解第47-50页
   ·不完备市场下的期权一般消费效用解第50-52页
   ·不完备市场下实物期权的CARA 消费效用解及比较静态分析第52-57页
结论第57-58页
参考文献第58-61页
致谢第61-62页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第62页

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