股指期货交易策略及其实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 插图索引 | 第11-12页 |
| 附表索引 | 第12-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-19页 |
| ·研究背景与意义 | 第13-14页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·国内外研究综述 | 第14-16页 |
| ·国外研究综述 | 第14-16页 |
| ·国内研究综述 | 第16页 |
| ·研究思路与方法 | 第16-17页 |
| ·研究思路 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·研究内容及框架 | 第17-19页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| ·研究框架 | 第18-19页 |
| 第2章 股指期货交易策略对象研究 | 第19-29页 |
| ·股指期货概述 | 第19-21页 |
| ·股指期货发展历史 | 第19-20页 |
| ·股指期货特征分析 | 第20-21页 |
| ·股指期货主要功能 | 第21页 |
| ·股指期货标的物编制 | 第21-25页 |
| ·股指期货标的指数构建 | 第21-23页 |
| ·股指期货标的指数计算方法 | 第23-24页 |
| ·股指期货标的指数选择原则 | 第24-25页 |
| ·股指期货合约设计 | 第25-29页 |
| ·股指期货合约设计基本原则 | 第25页 |
| ·股指期货合约设计基本内容 | 第25-29页 |
| 第3章 股指期货交易策略分析 | 第29-39页 |
| ·股指期货定价模型分析 | 第29-30页 |
| ·股指期货持有成本定价模型 | 第29-30页 |
| ·股指期货套利定价模型 | 第30页 |
| ·股指期货套期保值策略分析 | 第30-33页 |
| ·股指期货套期保值理论 | 第30-31页 |
| ·股指期货套期保值策略类型 | 第31-32页 |
| ·股指期货套期保值策略流程 | 第32-33页 |
| ·股指期货套利策略分析 | 第33-36页 |
| ·股指期货套利策略概述 | 第33-34页 |
| ·股指期货套利策略类型 | 第34-35页 |
| ·股指期货套利策略步骤 | 第35页 |
| ·股指期货套利策略发展 | 第35-36页 |
| ·股指期货投机策略分析 | 第36-39页 |
| ·股指期货投机策略概述 | 第36-37页 |
| ·股指期货投机策略类型 | 第37-38页 |
| ·股指期货投机策略原则 | 第38-39页 |
| 第4章 股指期货交易策略实证 | 第39-54页 |
| ·股指期货最小风险套期保值策略实证 | 第39-46页 |
| ·股指期货最小风险套期保值模型 | 第39-40页 |
| ·股指期货最小风险套期保值比率计算方法演进 | 第40-42页 |
| ·股指期货套期保值有效性测度 | 第42-43页 |
| ·股指期货最小风险套期保值比率实证分析 | 第43-46页 |
| ·股指期货期现套利策略实例研究 | 第46-51页 |
| ·股指期货无套利区间模型修正 | 第46-48页 |
| ·股指期货正向期现套利策略 | 第48-50页 |
| ·股指期货反向期现套利策略 | 第50-51页 |
| ·股指期货投机策略实例研究 | 第51-54页 |
| ·股指期货多头投机策略 | 第51-52页 |
| ·股指期货空头投机策略 | 第52-54页 |
| 第5章 股指期货交易策略风险控制 | 第54-66页 |
| ·股指期货交易策略风险概述 | 第54-58页 |
| ·股指期货风险涵义 | 第54-55页 |
| ·股指期货交易策略风险特征分析 | 第55-56页 |
| ·股指期货交易策略风险成因分析 | 第56-58页 |
| ·股指期货交易策略风险识别 | 第58-61页 |
| ·股指期货交易策略风险辨识 | 第58-60页 |
| ·股指期货交易策略风险关系分析 | 第60-61页 |
| ·股指期货交易策略风险度量 | 第61-64页 |
| ·股指期货交易策略风险测度方法概述 | 第61-62页 |
| ·股指期货交易策略风险VaR 度量模型 | 第62-64页 |
| ·股指期货交易策略风险控制对策 | 第64-66页 |
| ·股指期货交易主体资金控制 | 第64-65页 |
| ·股指期货交易主体操作控制 | 第65-66页 |
| 结论 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第73页 |
