| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·选题意义 | 第11-12页 |
| ·研究内容和方法 | 第12页 |
| ·研究结构和创新之处 | 第12-14页 |
| 第2章 国内外相关研究综述 | 第14-21页 |
| ·存货质押贷款定价理论研究 | 第14-17页 |
| ·交易对手风险下衍生品定价问题研究 | 第17-21页 |
| 第3章 交易对手风险下存货质押贷款定价的理论研究 | 第21-37页 |
| ·基本假设与模型构建 | 第21-24页 |
| ·贷款方在到期日有违约风险的情形 | 第24-31页 |
| ·贷款方在到期日之前有违约风险的情形 | 第31-37页 |
| 第4章 基于理论结果的解释和对比分析 | 第37-47页 |
| ·交易对手风险对合约价值的影响 | 第37-40页 |
| ·不考虑交易对手的质押率敏感性分析 | 第40-43页 |
| ·交易对手风险下的质押率敏感性分析 | 第43-47页 |
| 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 附录 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55页 |