金融保险中的若干模型与分析

摘要	第1-7页
Abstract	第7-10页
第一章 绪论	第10-21页
·风险和风险模型	第10-15页
·未定权益的定价及套期保值	第15-19页
·本论文的主要工作	第19-21页
第二章 完全离散的两险种风险模型	第21-37页
·完全离散的两险种风险模型	第21-27页
·调节系数和破产概率的估计	第27-31页
·离散更新不等式和破产概率的估计	第31-37页
第三章 两险种马氏风险模型	第37-54页
·两险种马氏风险模型	第37-39页
·破产概率的估计	第39-48页
·模型的拓广	第48-54页
第四章 带有马氏随机收益的马氏风险模型	第54-73页
·基本模型	第54-55页
·破产概率满足的积分方程	第55-58页
·指数分布情形下的破产概率	第58-61页
·混合指数分布情形下的破产概率	第61-73页
第五章 摩擦金融市场的欧式未定权益的套期保值	第73-85页
·数学模型	第73-76页
·上套期保值价格	第76-80页
·下套期保值价格	第80-83页
·无套利区间	第83-85页
第六章 几何Levy模型下几何平均亚式期权的定价	第85-93页
·亚式期权	第85-86页
·几何平均亚式期权的定价公式	第86-90页
·几何平均亚式期权价格的积分微分方程	第90-93页
参考文献	第93-101页
作者在攻读博士学位期间公开发表及完成的论文	第101-102页
作者在攻读博士学位期间参与的科研项目	第102-103页
致谢	第103页