| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-12页 |
| ·选题背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-10页 |
| ·本文主要工作 | 第10-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-15页 |
| ·隐含波动率 | 第12-13页 |
| ·波动率微笑 | 第13页 |
| ·偏度与峰度 | 第13-15页 |
| 第三章 模型介绍 | 第15-18页 |
| ·Black—Scholes模型的数学表达式 | 第15-16页 |
| ·期权的Vega定义 | 第16-18页 |
| 第四章 数据及验证方法 | 第18-22页 |
| ·数据选取 | 第18页 |
| ·隐含波动率计算方法和步骤 | 第18-22页 |
| 第五章 实证结果 | 第22-30页 |
| ·两平期权与最大Vega期权隐含波动率的计算 | 第22-24页 |
| ·假设检验 | 第24-25页 |
| ·回归结果和分析 | 第25-30页 |
| ·回归结果 | 第25-27页 |
| ·结果分析 | 第27-30页 |
| 第六章 总结与展望 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-33页 |
| 致谢 | 第33页 |