公司债和相关股票的信息不对称风险及定价研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第8-9页 |
| 1.3 创新与优势 | 第9-11页 |
| 第2章 文献综述 | 第11-19页 |
| 2.1 信息不对称的理论研究 | 第11-12页 |
| 2.2 信息不对称风险的度量 | 第12-14页 |
| 2.3 信息不对称与资产定价模型 | 第14-16页 |
| 2.3.1 资产定价模型 | 第14-15页 |
| 2.3.2 信息不对称与资产定价模型 | 第15-16页 |
| 2.4 本章小结 | 第16-19页 |
| 第3章 公司债和相关股票的信息不对称风险研究 | 第19-33页 |
| 3.1 信息不对称风险测度模型 | 第19-24页 |
| 3.1.1 AIM模型 | 第19-21页 |
| 3.1.2 经典PIN模型 | 第21-24页 |
| 3.2 公司债和相关股票的AIM值的计算 | 第24-26页 |
| 3.3 公司债和相关股票的信息不对称风险特征 | 第26-28页 |
| 3.4 基于不同评级的信息不对称风险 | 第28-29页 |
| 3.5 信息不对称与收益的交叉相关性分析 | 第29-31页 |
| 3.6 本章结论 | 第31-33页 |
| 第4章 信息不对称与风险定价 | 第33-47页 |
| 4.1 q因素模型 | 第33-35页 |
| 4.2 模型设定与数据描述 | 第35-36页 |
| 4.3 股票市场q模型的估计 | 第36-40页 |
| 4.3.1 描述性统计 | 第36-37页 |
| 4.3.2 q因素模型的初步估计 | 第37-38页 |
| 4.3.3 加入信息不对称风险的q因素模型估计 | 第38-40页 |
| 4.4 公司债市场q模型的估计 | 第40-44页 |
| 4.4.1 描述性统计 | 第40-41页 |
| 4.4.2 q因素模型的初步估计 | 第41-42页 |
| 4.4.3 加入信息不对称风险的q因素模型估计 | 第42-44页 |
| 4.5 本章小结 | 第44-47页 |
| 第5章 总结与展望 | 第47-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附录 | 第55-61页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
