我国银行信贷与房地产价格之间动态关系的研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 选题背景与研究目的及意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外相关研究综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 1.3 论文的研究内容与方法 | 第12页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第12-13页 |
| 1.4.1 创新方法 | 第12页 |
| 1.4.2 本文的不足 | 第12-13页 |
| 第2章 我国房地产业与银行信贷业的现状分析 | 第13-21页 |
| 2.1 我国房地产业现状分析 | 第13-16页 |
| 2.2 我国银行信贷业现状分析 | 第16-17页 |
| 2.3 房地产价格与银行信贷间的相互影响机制 | 第17-21页 |
| 第3章 银行信贷与房地产价格的实证分析 | 第21-34页 |
| 3.1 数据及研究方法 | 第21-23页 |
| 3.2 银行信贷与房地产价格之间动态关系的探究 | 第23-34页 |
| 3.2.1 序列的稳定性检验 | 第23-26页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第26-29页 |
| 3.2.3 误差修正模型 | 第29-30页 |
| 3.2.4 格兰杰因果关系检验 | 第30-31页 |
| 3.2.5 脉冲响应函数 | 第31-34页 |
| 第4章 基本时间序列模型房地产价格的估计 | 第34-45页 |
| 4.1 指数型平滑计算法 | 第34-38页 |
| 4.1.1 研究背景 | 第34-37页 |
| 4.1.2 模型求解 | 第37-38页 |
| 4.2 趋势分解的滤波方法 | 第38-45页 |
| 4.2.1 背景知识 | 第38-42页 |
| 4.2.2 模型求解 | 第42-45页 |
| 第5章 结论与建议 | 第45-47页 |
| 5.1 结论 | 第45页 |
| 5.2 建议 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
