基于情绪化指标的量化交易策略
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第1章 引言 | 第7-17页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 投资者情绪对股票收益的影响 | 第8-11页 |
| 1.2.1 投资者情绪对股票收益的理论研究 | 第8-10页 |
| 1.2.2 投资者情绪对股票价格影响的实证研究 | 第10-11页 |
| 1.2.3 小结 | 第11页 |
| 1.3 投资者情绪指标的研究 | 第11-13页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.4 论文的内容 | 第13-17页 |
| 第2章 行为金融理论 | 第17-25页 |
| 2.1 行为金融学的成果 | 第17-21页 |
| 2.1.1 行为金融学中的假设 | 第17-18页 |
| 2.1.2 金融市场异象 | 第18-21页 |
| 2.2 投资者情绪 | 第21-23页 |
| 2.2.1 投资者情绪的直接指标 | 第21-22页 |
| 2.2.2 投资者情绪的间接指标 | 第22页 |
| 2.2.3 其他投资者情绪指标 | 第22-23页 |
| 2.3 本章总结 | 第23-25页 |
| 第3章 投资者情绪指数的构建 | 第25-41页 |
| 3.1 数据分析方法 | 第25-29页 |
| 3.1.1 主成分分析法 | 第25-26页 |
| 3.1.2 动态因子分析法 | 第26-27页 |
| 3.1.3 卡尔曼滤波 | 第27-29页 |
| 3.2 投资者情绪指数的构建 | 第29-39页 |
| 3.2.1 代理指标的选取 | 第29-33页 |
| 3.2.2 投资者情绪指数 | 第33-36页 |
| 3.2.3 指数与市场关系检验 | 第36-39页 |
| 3.3 本章总结 | 第39-41页 |
| 第4章 基于投资者情绪的量化择时策略 | 第41-51页 |
| 4.1 量化投资理论 | 第41-43页 |
| 4.1.1 量化投资决策 | 第41-42页 |
| 4.1.2 量化投资方法 | 第42-43页 |
| 4.2 量化择时策略 | 第43-45页 |
| 4.3 实证分析 | 第45-50页 |
| 4.4 本章总结 | 第50-51页 |
| 第5章 总结与展望 | 第51-53页 |
| 5.1 总结 | 第51-52页 |
| 5.2 展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录1 -原始数据 | 第57-61页 |
| 附录2 -卡尔曼滤波Matlab实现 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
