| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 资产配置 | 第13-14页 |
| 1.2.2 通胀保值债券研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.3 通胀保值债券收益衡量 | 第15-17页 |
| 1.3 研究方法、创新点与结构安排 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究方法与创新点 | 第17页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第17-19页 |
| 第二章 资产配置模型 | 第19-22页 |
| 2.1 传统均值方差模型 | 第19页 |
| 2.2 模型假设 | 第19-20页 |
| 2.3 加入通胀因素后的均值方差模型 | 第20-22页 |
| 第三章 通胀保值债券与数据说明 | 第22-31页 |
| 3.1 通胀保值债券介绍 | 第22-25页 |
| 3.1.1 含义与特征 | 第22页 |
| 3.1.2 历史发展与现状 | 第22-24页 |
| 3.1.3 推行必要性 | 第24-25页 |
| 3.2 数据说明 | 第25-31页 |
| 3.2.1 数据来源与预处理 | 第25-26页 |
| 3.2.2 描述性统计 | 第26-31页 |
| 第四章 量化分散化效果 | 第31-48页 |
| 4.1 分散化效果衡量指标 | 第31-32页 |
| 4.2 模拟RARB指标 | 第32-35页 |
| 4.3 不同投资组合下的分散化收益 | 第35-48页 |
| 4.3.1 投资机会集包括股票、国债、通胀保值债券、国库券 | 第35-42页 |
| 4.3.2 投资机会集包括股票、房地产、国债、通胀保值债券、国库券 | 第42-45页 |
| 4.3.3 其他投资机会集 | 第45-48页 |
| 第五章 研究扩展 | 第48-57页 |
| 5.1 扩展样本量 | 第48-50页 |
| 5.2 其它资产的抗通胀能力和分散化效果 | 第50-57页 |
| 5.2.1 黄金的抗通胀能力和分散化效果 | 第50-51页 |
| 5.2.2 房地产的抗通胀能力和分散化效果 | 第51-57页 |
| 第六章 研究结论和展望 | 第57-59页 |
| 6.1 主要结论 | 第57-58页 |
| 6.2 研究不足与展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64页 |