| 摘要 | 第2-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 导言 | 第9-18页 |
| 一、问题的提出 | 第9-10页 |
| 二、研究价值及意义 | 第10-11页 |
| 三、文献综述 | 第11-15页 |
| 四、主要研究方法 | 第15-16页 |
| 五、论文逻辑结构 | 第16-17页 |
| 六、论文主要创新及不足 | 第17-18页 |
| 第一章 波动率相关理论介绍 | 第18-24页 |
| 第一节 波动率的定义与特征 | 第18-20页 |
| 一、波动率的定义 | 第18-19页 |
| 二、金融时间序列波动率的基本特征 | 第19-20页 |
| 第二节 波动率相关理论介绍 | 第20-24页 |
| 一、SV模型估计波动率 | 第20页 |
| 二、非参数法估计波动率 | 第20-21页 |
| 三、GARCH族模型理论 | 第21-23页 |
| 四、三类模型评述 | 第23-24页 |
| 第二章 股权分置改革完成以来上证指数波动特征的实证分析 | 第24-47页 |
| 第一节 实证分析步骤设计 | 第24页 |
| 第二节 实证过程 | 第24-45页 |
| 一、上证指数的描述性统计分析 | 第24-29页 |
| 二、上证指数ARMA估计与ARCH效应检验 | 第29-32页 |
| 三、GARCH与ARMA联合估计 | 第32-38页 |
| 四、非对称EGARCH模型的分析 | 第38-45页 |
| 第三节 上证指数波动特征实证结论 | 第45-47页 |
| 一、上证指数波动率基本特征 | 第45页 |
| 二、“杠杆效应”分析 | 第45-47页 |
| 第三章 2015年股灾阶段上证指数波动特征实证分析 | 第47-58页 |
| 第一节 2015年股灾背景 | 第47-48页 |
| 一、2015 年股市市场情况 | 第47-48页 |
| 二、2015 年股灾政府“救市”措施 | 第48页 |
| 第二节 股灾期间波动特征实证过程 | 第48-54页 |
| 一、数据段选取依据与阶段分类 | 第48-49页 |
| 二、完整股灾时间段波动特征实证分析 | 第49-51页 |
| 三、单边牛市阶段“反杠杆效应”实证分析 | 第51-53页 |
| 四、单边下跌阶段波动特征实证分析 | 第53-54页 |
| 第三节 2015年股灾期间上证指数波动特征实证结论 | 第54页 |
| 一、股灾期间上证指数波动率基本特征 | 第54页 |
| 二、股灾期间上证指数波动非对称特征 | 第54页 |
| 第四节 2015年股灾期间“反杠杆效应”原因分析 | 第54-58页 |
| 一、投资者投资行为角度 | 第54-56页 |
| 二、监管当局角度 | 第56-58页 |
| 第四章 结论及建议 | 第58-62页 |
| 第一节 结论 | 第58-59页 |
| 第二节 建议 | 第59-62页 |
| 一、对投资者的建议 | 第59-60页 |
| 二、对监管当局的建议 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-67页 |
| 一、著作及译著类 | 第62页 |
| 二、编著类 | 第62页 |
| 三、杂志类 | 第62-63页 |
| 四、学位论文类 | 第63-65页 |
| 五、外文论文类 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
