| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.1 Alpha策略与量化投资 | 第10页 |
| 1.1.2 Alpha策略与传统策略相比所具有的优势 | 第10-11页 |
| 1.1.3 Alpha策略与证券市场有效性之间的关系 | 第11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.3.1 市场有效理论研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3.2 Alpha策略研究现状 | 第14-17页 |
| 1.3.3 总体评价 | 第17页 |
| 1.4 论文研究内容、框架和方法 | 第17-20页 |
| 1.4.1 论文研究内容 | 第17-18页 |
| 1.4.2 论文研究框架 | 第18页 |
| 1.4.3 本文研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4.4 本文主要创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 我国证券市场有效性的实证分析 | 第20-27页 |
| 2.1 市场有效性的界定 | 第20-21页 |
| 2.2 市场有效性的表现形式 | 第21-23页 |
| 2.2.1 弱式有效市场 | 第21-22页 |
| 2.2.2 半强式有效市场 | 第22页 |
| 2.2.3 强式有效市场 | 第22-23页 |
| 2.3 市场弱式有效性的检验方法 | 第23-24页 |
| 2.3.1 游程检验 | 第23-24页 |
| 2.3.2 误差项的序列相关检验 | 第24页 |
| 2.4 我国证券市场有效性的检验 | 第24-26页 |
| 2.4.1 样本的选取与数据处理 | 第24-25页 |
| 2.4.2 自相关检验过程及结论 | 第25-26页 |
| 2.5 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 Alpha策略理论分析 | 第27-38页 |
| 3.1 Alpha策略理论基础 | 第27-31页 |
| 3.1.1 Alpha策略与马克维茨投资组合理论以及CAPM模型的关系 | 第27页 |
| 3.1.2 马克维茨投资组合理论 | 第27-29页 |
| 3.1.3 资本资产定价模型 | 第29-31页 |
| 3.2 Alpha策略理论分析 | 第31-37页 |
| 3.2.1 Alpha超额收益模型 | 第31页 |
| 3.2.2 Alpha策略简介 | 第31-32页 |
| 3.2.3 基本面选股套利策略机理分析 | 第32-35页 |
| 3.2.4 动量与反转Alpha策略机理分析 | 第35-36页 |
| 3.2.5 Alpha套利策略的优势与风险分析 | 第36-37页 |
| 3.3 本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 基于主成分分析法的成长与价值策略实证研究 | 第38-51页 |
| 4.1 主成分分析法 | 第38-40页 |
| 4.1.1 主成分分析法的核心思想与代数解释 | 第38页 |
| 4.1.2 主成分分析法的基本算法与步骤 | 第38-40页 |
| 4.2 基于主成分分析法的成长与价值策略实证研究 | 第40-50页 |
| 4.2.1 样本的选取与数据收集 | 第40页 |
| 4.2.2 因子的选取与解释 | 第40-42页 |
| 4.2.3 基于主成分分析法的成长价值策略选股流程 | 第42-50页 |
| 4.3 本章小结 | 第50-51页 |
| 第5章 动量与反转策略在中国证券市场上的实证分析 | 第51-57页 |
| 5.1 沪深300股指收益率波动情况分析 | 第51-53页 |
| 5.2 基于指定股票池的动量策略 | 第53-54页 |
| 5.2.1 样本的选取与数据收集 | 第53页 |
| 5.2.2 动量策略的实证过程 | 第53-54页 |
| 5.2.3 结论 | 第54页 |
| 5.3 基于指定股票池的反转策略 | 第54-56页 |
| 5.3.1 样本的选取与数据收集 | 第54-55页 |
| 5.3.2 反转策略的实证过程 | 第55页 |
| 5.3.3 结论 | 第55-56页 |
| 5.4 本章小结 | 第56-57页 |
| 第6章 结论与展望 | 第57-59页 |
| 6.1 结论 | 第57-58页 |
| 6.2 有待进一步研究的问题 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62-92页 |
| 攻读学位期间发表的学术成果 | 第92-93页 |
| 致谢 | 第93页 |
