| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·选题背景与意义 | 第11-12页 |
| ·文献回顾和述评 | 第12-15页 |
| ·本文的研究思路与研究方法 | 第15-17页 |
| 第2章 商品期货的便利收益及其特征 | 第17-25页 |
| ·便利收益的概念、估计和性质 | 第17-20页 |
| ·便利收益的提出及其定义 | 第17-18页 |
| ·便利收益的估计 | 第18-19页 |
| ·便利收益的性质 | 第19-20页 |
| ·便利收益的均值回复特征 | 第20-22页 |
| ·便利收益的均值回复性 | 第20-21页 |
| ·均值回复的度量方法选择 | 第21-22页 |
| ·便利收益的长期记忆特征 | 第22-23页 |
| ·便利收益的长期记忆性 | 第22页 |
| ·长期记忆性的度量方法选择 | 第22-23页 |
| ·便利收益的杠杆效应 | 第23-25页 |
| ·便利收益的杠杆效应 | 第23页 |
| ·杠杆效应的度量方法选择 | 第23-25页 |
| 第3章 便利收益特性的度量模型 | 第25-31页 |
| ·均值回复的回归分析法 | 第25-26页 |
| ·长期记忆模型ARFIMA 模型 | 第26-28页 |
| ·GARCH 模型类 | 第28-29页 |
| ·ARFIMA-GARCH 模型 | 第29-30页 |
| ·ARFIMA-EGARCH 模型的估计方法介绍 | 第30-31页 |
| 第4章 便利收益特性的实证检验 | 第31-47页 |
| ·数据来源及处理 | 第31页 |
| ·便利收益序列统计描述 | 第31-34页 |
| ·均值回复性检验 | 第34-36页 |
| ·ARFIMA(p,d,q)模型估计 | 第36-38页 |
| ·铜和大豆便利收益序列的平稳性检验 | 第36页 |
| ·铜便利收益序列的 ARFIMA 模型估计结果 | 第36-37页 |
| ·大豆便利收益序列的 ARFIMA 模型估计结果 | 第37-38页 |
| ·ARFIMA-EGARCH 模型估计 | 第38-45页 |
| ·铜和大豆便利收益序列的 ARCH 效应检验 | 第38-40页 |
| ·正态分布假设下 ARFIMA-EGARCH 模型的估计结果 | 第40-42页 |
| ·其他分布假设下铜便利收益的模型估计结果 | 第42-43页 |
| ·其他分布假设下大豆便利收益的模型估计结果 | 第43-45页 |
| ·实证结果分析 | 第45-47页 |
| 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |