| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景、目的与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究目的与研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第12-15页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第12-14页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3 创新之处 | 第15-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-23页 |
| 2.1 融资融券交易的文献综述 | 第16-19页 |
| 2.2 特质波动率的文献综述 | 第19-20页 |
| 2.3 融资融券交易影响特质波动率的文献综述 | 第20页 |
| 2.4 文献评述 | 第20-23页 |
| 第3章 融资融券交易影响特质波动率的理论基础 | 第23-30页 |
| 3.1 融资融券简介 | 第23-25页 |
| 3.1.1 融资融券发展历程 | 第23页 |
| 3.1.2 融资融券交易现状 | 第23-25页 |
| 3.2 理论基础 | 第25-30页 |
| 3.2.1 信用交易下的Miller假说 | 第25-26页 |
| 3.2.2 信用交易下的信息不对称 | 第26-27页 |
| 3.2.3 信用交易下的噪音理论 | 第27-28页 |
| 3.2.4 融资融券交易影响特质波动率的理论分析 | 第28-30页 |
| 第4章 融资融券交易影响特质波动率的研究设计 | 第30-37页 |
| 4.1 样本选择和数据来源 | 第30-31页 |
| 4.1.1 研究区间的选取 | 第30页 |
| 4.1.2 处理组样本的选取 | 第30页 |
| 4.1.3 对照组样本的选取 | 第30-31页 |
| 4.2 相关变量定义 | 第31-32页 |
| 4.3 特质波动率的计算 | 第32-34页 |
| 4.3.1 五因子的计算方法 | 第32-33页 |
| 4.3.2 特质波动率的计算方法 | 第33-34页 |
| 4.4 融资融券交易影响特质波动率的检验模型 | 第34-36页 |
| 4.5 融资融券交易影响“特质波动率之谜”的检验模型 | 第36-37页 |
| 第5章 融资融券交易影响特质波动率的实证结果分析 | 第37-47页 |
| 5.1 变量的描述性统计 | 第37-38页 |
| 5.2 融资融券交易影响特质波动率的双重差分模型分析 | 第38-41页 |
| 5.3 “特质波动率之谜”的存在性分析 | 第41-43页 |
| 5.4 融资融券交易影响“特质波动率之谜”的实证分析 | 第43-45页 |
| 5.5 稳健性检验 | 第45-47页 |
| 结论 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 攻读学位期间取得的学术成果 | 第55页 |
