中国房地产金融风险预警系统研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| 一、研究的背景 | 第11-12页 |
| 二、研究的目的和意义 | 第12页 |
| 三、国内外研究现状及趋势 | 第12-15页 |
| （一） 房地产金融风险管理现状 | 第13页 |
| （二） 房地产泡沫研究 | 第13-14页 |
| （三） 房地产金融风险识别与防范 | 第14页 |
| （四） 风险预警系统 | 第14-15页 |
| （五） 次贷危机警示 | 第15页 |
| 四、论文创新点 | 第15-16页 |
| 五、基本思路和研究框架 | 第16-18页 |
| 第二章 房地产金融风险预警系统概述 | 第18-27页 |
| 一、房地产金融 | 第18页 |
| 二、房地产金融风险 | 第18-20页 |
| （一） 信用风险 | 第18-19页 |
| （二） 流动性风险 | 第19页 |
| （三） 系统性风险 | 第19页 |
| （四） 利率风险 | 第19-20页 |
| （五） 通货膨胀风险 | 第20页 |
| （六） 其他风险 | 第20页 |
| 三、金融风险预警 | 第20-22页 |
| （一） 风险预警构建机制 | 第20-21页 |
| （二） 风险预警系统的实现 | 第21-22页 |
| 四、我国房地产金融风险现状 | 第22-27页 |
| （一） 房地产政策波动大，系统性风险陡增 | 第22-23页 |
| （二） 房地产市场过热，市场风险突出 | 第23-24页 |
| （三） 房地产企业过度扩张，信用风险明显 | 第24-27页 |
| 第三章 房地产金融风险预警指标 | 第27-32页 |
| 一、建立指标体系的原则 | 第27页 |
| 二、房地产金融预警系统指标体系研究现状 | 第27-29页 |
| （一） 美国房地产金融风险监测系统指标体系 | 第27-28页 |
| （二） 国内房地产预警系统指标体系 | 第28-29页 |
| 三、基于全过程的房地产金融风险指标体系 | 第29-32页 |
| （一） 房地产开发全过程 | 第29-30页 |
| （二） 房地产金融风险影响因素 | 第30页 |
| （三） 房地产金融风险预警指标 | 第30-32页 |
| 第四章 房地产金融风险预警系统的构建 | 第32-39页 |
| 一、房地产金融风险预警方法 | 第32-36页 |
| （一） 预警的基本方法 | 第32-33页 |
| （二） 金融风险预警的常用模型 | 第33-36页 |
| 二、预警系统的构建 | 第36-39页 |
| （一） 预警系统的组成要素 | 第36-37页 |
| （二） 预警系统的设计 | 第37-39页 |
| 第五章 武汉房地产金融风险预警系统的构建 | 第39-51页 |
| 一、样本数据 | 第39-40页 |
| 二、各预警指标数据数值计算 | 第40-42页 |
| 三、预警线和预警域的划分 | 第42-44页 |
| 四、确定指标权重 | 第44-45页 |
| （一） 数据标准化处理 | 第44页 |
| （二） 主成分分析 | 第44-45页 |
| 五、各预警指标的预测 | 第45-48页 |
| （一） 神经网络模型的建立 | 第46-47页 |
| （二） 神经网络模型的数据预测 | 第47-48页 |
| 六、综合指标预警 | 第48-49页 |
| （一） 划分预警区间 | 第48页 |
| （二） 计算综合预警指数 | 第48-49页 |
| （三） 预警信号设置 | 第49页 |
| 七、武汉房地产金融风险预警对策 | 第49-51页 |
| 第六章 结论与展望 | 第51-53页 |
| 一、结论 | 第51页 |
| 二、不足之处 | 第51-53页 |
| （一） 预警方法的选择 | 第51页 |
| （二） 预警指标的选取存在局限性 | 第51-52页 |
| （三） 预警警界的划分 | 第52页 |
| （四） 数据时间序列不够理想 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录:攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第57页 |
