| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-13页 |
| 1.3 本文研究内容及文章结构 | 第13-15页 |
| 第2章 国际油轮运价指数波动风险度量概述 | 第15-23页 |
| 2.1 国际油轮运价指数 | 第15-16页 |
| 2.1.1 国际油轮运价指数 | 第15页 |
| 2.1.2 国际油轮运价指数的构成 | 第15-16页 |
| 2.2 国际油轮运价指数波动风险 | 第16-20页 |
| 2.2.1 国际油轮运价指数波动现状 | 第16-18页 |
| 2.2.2 国际油轮运价指数波动的影响因素 | 第18-19页 |
| 2.2.3 国际油轮运价指数波动风险 | 第19-20页 |
| 2.3 国际油轮运价指数波动风险度量 | 第20-23页 |
| 2.3.1 风险度量的概念 | 第20-21页 |
| 2.3.2 风险度量的方法 | 第21-22页 |
| 2.3.3 国际油轮运价指数风险度量的意义 | 第22-23页 |
| 第3章 国际油轮运价指数风险度量模型 | 第23-34页 |
| 3.1 VaR模型 | 第23-26页 |
| 3.1.1 VaR方法概述 | 第23-25页 |
| 3.1.2 VaR方法的应用及现实意义 | 第25-26页 |
| 3.2 VaR的计算方法 | 第26-34页 |
| 3.2.1 VaR-GARCH模型 | 第26-27页 |
| 3.2.2 蒙特卡洛模拟法 | 第27-30页 |
| 3.2.3 分位数回归模型 | 第30-34页 |
| 第4章 风险度量实证分析 | 第34-53页 |
| 4.1 数据收集与处理 | 第34页 |
| 4.2 统计检验 | 第34-37页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第35-36页 |
| 4.2.2 相关性检验 | 第36-37页 |
| 4.3 基于VaR-GARCH模型的VaR估计 | 第37-42页 |
| 4.3.1 GARCH模型的建立 | 第37-40页 |
| 4.3.2 基于VaR-GARCH模型的VaR估计 | 第40-41页 |
| 4.3.3 基于失败率的VaR检验 | 第41-42页 |
| 4.4 基于蒙特卡洛模拟法的VaR估计 | 第42-45页 |
| 4.4.1 模拟仿真计算VaR | 第42-44页 |
| 4.4.2 基于失败率的检验 | 第44-45页 |
| 4.5 分位数回归模型的VaR估计 | 第45-50页 |
| 4.5.1 线性分位数回归模型 | 第45-48页 |
| 4.5.2 基于虚拟变量的分位数回归模型 | 第48-50页 |
| 4.6 VaR结果对比分析 | 第50-51页 |
| 4.7 本章小结 | 第51-53页 |
| 第5章 结论与展望 | 第53-55页 |
| 5.1 结论 | 第53-54页 |
| 5.2 展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 作者简介 | 第60页 |