| 摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-26页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第13-15页 |
| ·选题背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·国内外文献评述 | 第15-21页 |
| ·信贷扩张与房地产价格波动 | 第15-18页 |
| ·全国性房地产泡沫识别的基本方法 | 第18-20页 |
| ·区域性房地产泡沫识别的基本方法 | 第20-21页 |
| ·研究框架 | 第21-24页 |
| ·研究思路 | 第21-22页 |
| ·结构安排 | 第22-24页 |
| ·本文的创新与不足 | 第24-26页 |
| ·本文的创新 | 第24-25页 |
| ·本文的不足 | 第25-26页 |
| 2. 理论基础:信贷扩张与房地产泡沫 | 第26-33页 |
| ·传统理论框架 | 第26-30页 |
| ·房地产与信贷周期的理论逻辑 | 第26-27页 |
| ·政府、地产商和银行的博弈机制 | 第27页 |
| ·货币政策到房地产价格的传导渠道 | 第27-28页 |
| ·房地产价格到货币政策的传导渠道 | 第28-30页 |
| ·计量分析思路 | 第30-33页 |
| ·信贷扩张与房地产价格的理论分析及SVAR模型 | 第30页 |
| ·全国性房地产泡沫的形成机理分析及Sspace模型 | 第30-31页 |
| ·区域性房地产泡沫的形成机理分析及面板数据模型 | 第31-33页 |
| 3. 研究假设:信贷扩张与房地产泡沫 | 第33-37页 |
| ·信贷扩张与房地产价格波动分析及研究假设 | 第33-34页 |
| ·信贷扩张与全国房地产市场分析及研究假设 | 第34-35页 |
| ·信贷扩张与区域房地产市场分析及研究假设 | 第35-37页 |
| 4. 信贷扩张与房地产价格波动——基于SVAR模型的实证研究 | 第37-47页 |
| ·变量选取与数据处理 | 第37-38页 |
| ·模型设定与估计方法 | 第38-40页 |
| ·信贷扩张与房地产价格波动的估计结果与实证分析 | 第40-45页 |
| ·信贷扩张与房地产价格波动的估计结果分析 | 第40-41页 |
| ·房价对于收入、利率、货币和信贷冲击的响应与方差分解 | 第41-42页 |
| ·收入、利率、货币和信贷对于房价冲击的响应与方差分解 | 第42-44页 |
| ·收入和房价对于利率、货币和信贷冲击的响应 | 第44-45页 |
| ·小结 | 第45-47页 |
| 5. 信贷扩张与全国性房地产泡沫——基于Sspace模型的实证研究 | 第47-57页 |
| ·变量选取与数据处理 | 第47-48页 |
| ·模型设定与估计方法 | 第48-50页 |
| ·全国性房地产泡沫的估计结果与实证分析 | 第50-55页 |
| ·全国性房地产供给与房地产需求的时变弹性分析 | 第50-52页 |
| ·全国性房地产基础价值与泡沫比率的估计结果分析 | 第52-53页 |
| ·全国性房地产泡沫的Granger因果分析 | 第53-54页 |
| ·全国性房地产泡沫的时变弹性分析 | 第54-55页 |
| ·小结 | 第55-57页 |
| 6. 信贷扩张与区域性房地产泡沫——基于面板数据模型的实证研究 | 第57-66页 |
| ·变量选取与数据处理 | 第57-58页 |
| ·模型设定与估计方法 | 第58-59页 |
| ·区域性房地产泡沫的估计结果与实证分析 | 第59-64页 |
| ·区域性房地产泡沫的模型比较分析 | 第59-60页 |
| ·区域性房地产泡沫的测度结果分析 | 第60-61页 |
| ·区域性房地产泡沫的Granger因果分析 | 第61-63页 |
| ·区域性房地产泡沫的统计检验分析 | 第63-64页 |
| ·区域性房地产泡沫的利率政策分析 | 第64页 |
| ·小结 | 第64-66页 |
| 7. 结论与政策建议 | 第66-69页 |
| 参考文献 | 第69-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
