| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3-4页 |
| 第一章 绪论 | 第6-15页 |
| 第一节 研究背景和研究意义 | 第6-7页 |
| 第二节 文献综述 | 第7-11页 |
| 第三节 本文研究思路和研究框架 | 第11-14页 |
| 第四节 本文创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 国债期货及相关市场分析 | 第15-25页 |
| 第一节 国债期货市场及合约分析 | 第15-17页 |
| 第二节 国债现货市场特征分析 | 第17-21页 |
| 第三节 国债ETF市场分析 | 第21-24页 |
| 第四节 本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 国债期货基差套利理论分析及方案设计 | 第25-36页 |
| 第一节 国债期货基差套利一般原理 | 第25-28页 |
| 第二节 国债期货基差及CTD分析 | 第28-34页 |
| 第三节 国债期货基差套利方案设计思路 | 第34-35页 |
| 第四节 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 国债期货基差套利策略分析 | 第36-47页 |
| 第一节 实证分析前提和数据选取 | 第36-37页 |
| 第二节 国债基差套利模型的建立 | 第37-42页 |
| 第三节 国债期货基差套利策略分析 | 第42-46页 |
| 第四节 本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 研究结论与不足 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |