| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景和目的意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11页 |
| 1.2.3 研究框架 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的创新之处 | 第12-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-21页 |
| 2.1 影子银行与商业银行间关系的相关文献 | 第14-17页 |
| 2.2 影子银行规模测算的相关文献 | 第17-18页 |
| 2.3 商业银行稳定性测算的相关文献 | 第18-21页 |
| 3 我国影子银行的规模测算 | 第21-36页 |
| 3.1 我国影子银行发展的现状分析 | 第21-33页 |
| 3.1.1 国内外影子银行的比较分析 | 第21-22页 |
| 3.1.2 我国影子银行体系的构成 | 第22-33页 |
| 3.2 我国影子银行规模的测算分析 | 第33-36页 |
| 3.2.1 影子银行规模的测算口径说明 | 第34页 |
| 3.2.2 我国影子银行规模分析 | 第34-36页 |
| 4 我国商业银行稳定性的测算 | 第36-40页 |
| 4.1 商业银行稳定性的评价指标选取 | 第36页 |
| 4.2 不同类型商业银行的稳定性测算及评价 | 第36-40页 |
| 4.2.1 数据来源与说明 | 第36-37页 |
| 4.2.2 数据处理 | 第37-38页 |
| 4.2.3 商业银行稳定性指标测算结果 | 第38-40页 |
| 5 我国影子银行对商业银行稳定性的影响途径和正负效应分析 | 第40-45页 |
| 5.1 我国商业银行的分类及特征 | 第40-42页 |
| 5.2 我国影子银行对商业银行稳定性的影响途径 | 第42-43页 |
| 5.3 我国影子银行对商业银行稳定性的正负效应 | 第43-45页 |
| 5.3.1 我国影子银行对商业银行稳定性的正效应 | 第43页 |
| 5.3.2 我国影子银行对商业银行稳定性的负效应 | 第43-45页 |
| 6 我国影子银行规模对商业银行稳定性影响的实证研究 | 第45-55页 |
| 6.1 模型选取与变量引入 | 第45-46页 |
| 6.1.1 模型的选取 | 第45页 |
| 6.1.2 变量的引入 | 第45-46页 |
| 6.2 数据的预检验 | 第46-50页 |
| 6.2.1 平稳性检验 | 第46页 |
| 6.2.2 协整检验 | 第46-49页 |
| 6.2.3 格兰杰因果检验 | 第49-50页 |
| 6.3 VAR模型结果分析 | 第50-55页 |
| 6.3.1 脉冲响应分析 | 第50-53页 |
| 6.3.2 方差分解分析 | 第53-55页 |
| 7 结论与对策建议 | 第55-58页 |
| 7.1 本文结论 | 第55页 |
| 7.2 对策建议 | 第55-58页 |
| 7.2.1 针对影子银行 | 第56-57页 |
| 7.2.2 针对商业银行 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附录: 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第61页 |