| CONTENTS | 第5-6页 |
| 中文摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| §1.1 研究背景 | 第10页 |
| §1.2 研究意义与目的 | 第10-11页 |
| §1.3 研究思路及框架 | 第11-13页 |
| 第二章 券商盈利模式设计 | 第13-23页 |
| §2.1 融资融券简介 | 第13-15页 |
| 2.1.1 融资融券定义 | 第13页 |
| 2.1.2 融资融券的交易模式 | 第13-14页 |
| 2.1.3 融资融券的特点 | 第14页 |
| 2.1.4 融资融券的风险 | 第14-15页 |
| §2.2 海外证券市场盈利模式及对比 | 第15-20页 |
| 2.2.1 以美国为代表的分散信用模式 | 第15-17页 |
| 2.2.2 以日本为代表的单轨制集中信用模式 | 第17-18页 |
| 2.2.3 以台湾为代表的双轨制集中信用模式 | 第18-20页 |
| §2.3 融资融券在中国的发展及现状 | 第20-23页 |
| 2.3.1 融资融券在中国的发展历程 | 第20-21页 |
| 2.3.2 融资融券在中国的交易模式及现状 | 第21-23页 |
| 第三章 券商风险对冲机制模型建立及实例验证 | 第23-44页 |
| §3.1 风险对冲原理 | 第23页 |
| §3.2 沪深300现货与股指期货关系分析 | 第23-29页 |
| 3.2.1 研究原因及原理 | 第23-24页 |
| 3.2.2 统计角度两者关系验证 | 第24-26页 |
| 3.2.3 沪深300股指期货和现货的极值风险测度 | 第26-29页 |
| §3.3 模型建立及实例验证 | 第29-44页 |
| 3.3.1 模型建立的理论依据 | 第29-32页 |
| 3.3.2 基于最小方差的券源筛选模型的建立 | 第32-35页 |
| 3.3.3 基于最小方差的券源筛选模型的实例验证 | 第35-44页 |
| 第四章 结论 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第59页 |