可转换债券的定价研究

中文摘要	第8-9页
ABSTRACT	第9页
第一章 研究背景介绍	第10-17页
§1.1 可转换债券的基本概念简介	第10-11页
§1.2 可转换债券的优点	第11-13页
§1.3 国内外可转换债券的发展历史及现状	第13-14页
§1.4 国内外研究进展	第14-16页
§1.5 本文的研究框架以及创新点	第16-17页
第二章 二叉树模型	第17-25页
§2.1 二叉树模型介绍	第17-18页
§2.2 二叉树模型参数的确定	第18-19页
§2.3 样本数据说明以及求解过程	第19-21页
§2.4 结果分析	第21-25页
第三章 基于公司股票价格的单因素模型	第25-32页
§3.1 不考虑违约风险的单因素定价模型	第25-29页
§3.1.1 条件假设以及变量的选取	第25页
§3.1.2 模型的建立	第25-26页
§3.1.3 边界以及约束条件	第26-27页
§3.1.4 单因素模型的有限差分方法	第27-28页
§3.1.5 数值算例	第28-29页
§3.2 存在违约风险的债券价值方程	第29-30页
§3.3 存在违约风险的可转换债券价值方程	第30-32页
第四章 随机利率下的可转换债券定价模型	第32-43页
§4.1 随机利率模型	第32-36页
§4.1.1 几种常见的随机利率结构	第32-34页
§4.1.2 利率期限结构模型的参数估计	第34-36页
§4.2 随机利率下零息债券的定价公式	第36-37页
§4.3 基于股票价格、随机利率的双因素模型	第37-43页
§4.3.1 双因素模型中价值方程	第37-40页
§4.3.2 边界以及约束条件	第40-41页
§4.3.3 双因素模型的数值差分过程	第41-43页
第五章 全文总结及展望	第43-45页
附录	第45-48页
参考文献	第48-51页
致谢	第51-52页
学位论文评阅及答辩情况表	第52页