| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第15页 |
| 1.3 研究方法与思路 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第16-17页 |
| 第2章 基本概念界定和理论基础 | 第17-31页 |
| 2.1 影子银行存在与发展的理论基础 | 第17-21页 |
| 2.1.1 金融创新理论 | 第17-18页 |
| 2.1.2 二元金融结构论 | 第18页 |
| 2.1.3 监管套利理论 | 第18-20页 |
| 2.1.4 金融抑制论 | 第20-21页 |
| 2.2 影子银行风险的来源 | 第21-26页 |
| 2.3 影子银行风险的表现 | 第26-31页 |
| 2.3.1 流动性风险 | 第26页 |
| 2.3.2 影响货币政策效果 | 第26-29页 |
| 2.3.3 极易引起系统性金融风险 | 第29页 |
| 2.3.4 降低金融效率 | 第29-30页 |
| 2.3.5 增加监管套利 | 第30-31页 |
| 第3章 影子银行存在的风险分析 | 第31-39页 |
| 3.1 横向传导影响商业银行体系稳定性 | 第32-34页 |
| 3.2 我国商业银行稳健性测度 | 第34-36页 |
| 3.3 纵向传导影响货币政策效果 | 第36-39页 |
| 3.3.1 货币政策工具层面 | 第37页 |
| 3.3.2 货币政策中介指标角度 | 第37-38页 |
| 3.3.3 货币政策最终目标角度 | 第38-39页 |
| 第4章 我国影子银行存在风险的实证分析 | 第39-47页 |
| 4.1 影子银行对我国商业银行稳定性影响的实证分析 | 第39-42页 |
| 4.1.1 变量的选取与模型的设定 | 第39-40页 |
| 4.1.2 相关检验 | 第40-41页 |
| 4.1.3 回归分析 | 第41-42页 |
| 4.1.4 实证结论 | 第42页 |
| 4.2 影子银行对我国货币政策影响的实证分析 | 第42-47页 |
| 4.2.1 变量的筛选和数据说明 | 第42-43页 |
| 4.2.2 模型的选择 | 第43页 |
| 4.2.3 相关检验 | 第43-45页 |
| 4.2.4 脉冲响应函数分析 | 第45-46页 |
| 4.2.5 实证结论 | 第46-47页 |
| 第5章 我国影子银行防范风险的对策建议 | 第47-54页 |
| 5.1 影子银行风险监管的国际经验 | 第47-51页 |
| 5.1.1 美国 | 第47-48页 |
| 5.1.2 英国 | 第48-49页 |
| 5.1.3 日本 | 第49-50页 |
| 5.1.4 韩国 | 第50-51页 |
| 5.2 对完善我国影子银行监管体系的启示 | 第51-54页 |
| 5.2.1 全面监管、分类管制并重的监管方式 | 第51-52页 |
| 5.2.2 货币政策调节体系的改进 | 第52-53页 |
| 5.2.3 市场约束与政府监管互补 | 第53-54页 |
| 第6章 结论 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 在学期间发表的学术论文 | 第59页 |