| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 前言 | 第8-20页 |
| 1.1 头寸概述和应用 | 第8-9页 |
| 1.2 头寸的管理 | 第9-10页 |
| 1.3 头寸的注意事项 | 第10页 |
| 1.4 最优执行介绍 | 第10-11页 |
| 1.5 FAMA-FRNCII三因子模型 | 第11-12页 |
| 1.6 动量交易策略概述 | 第12-13页 |
| 1.7 统计算法介绍 | 第13-16页 |
| 1.8 预备知识 | 第16-20页 |
| 第二章 基于ALMGREN-CHRISS框架跳扩散下的不确定性子单的最优执行 | 第20-42页 |
| 2.1 研究背景 | 第20-23页 |
| 2.2 模型 | 第23-25页 |
| 2.3 不确定性子单的线性过程 | 第25-31页 |
| 2.4 线性的不确定性子单 | 第31-36页 |
| 2.5 固定的不确定性子单 | 第36-40页 |
| 2.6 总结 | 第40-42页 |
| 第三章 基金经理在金融危机时期关于动量交易策略的选择 | 第42-52页 |
| 3.1 背景介绍 | 第42-43页 |
| 3.2 数据 | 第43-44页 |
| 3.3 方法 | 第44-45页 |
| 3.4 策略和实验结果 | 第45-50页 |
| 3.5 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-58页 |
| 附录 | 第58-62页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第62页 |