| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第13-17页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究概况 | 第14-16页 |
| 1.3 本文的工作安排 | 第16-17页 |
| 第二章 Copula函数 | 第17-23页 |
| 2.1 Copula函数的定义和性质 | 第17页 |
| 2.2 常用的Copula函数 | 第17-22页 |
| 2.2.1 独立Copula函数 | 第18页 |
| 2.2.2 Gaussian Copula函数 | 第18页 |
| 2.2.3 Student-t Copula函数 | 第18-19页 |
| 2.2.4 Archimedean Copula函数 | 第19-20页 |
| 2.2.5 Comonotonic Copula函数 | 第20页 |
| 2.2.6 关于Copula函数的一点思考 | 第20-22页 |
| 2.3 本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 违约概率 | 第23-36页 |
| 3.1 引言 | 第23-24页 |
| 3.2 单资产违约概率 | 第24-29页 |
| 3.3 联合违约概率 | 第29-35页 |
| 3.3.1 边际分布为Gaussian分布的Gaussian Copula | 第30-31页 |
| 3.3.2 边际分布为Student-t分布的Gaussian Copula | 第31页 |
| 3.3.3 边际分布为Student-t分布的Student-t Copula | 第31-32页 |
| 3.3.4 边际分布为Gaussian分布的Student-t Copula | 第32-33页 |
| 3.3.5 边际分布为Gaussian分布的Clayton Copula | 第33-34页 |
| 3.3.6 边际分布为Student-t分布的Clayton Copula | 第34-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 组合贷款的优化 | 第36-60页 |
| 4.1 引言 | 第36-38页 |
| 4.2 Markowitz均值方差模型 | 第38-48页 |
| 4.2.1 经典Markowitz均值方差模型 | 第38-41页 |
| 4.2.2 组合贷款的均值方差优化 | 第41-44页 |
| 4.2.3 模型应用 | 第44-48页 |
| 4.3 概率准则优化模型 | 第48-54页 |
| 4.3.1 数学模型 | 第49-50页 |
| 4.3.2 模型求解 | 第50-52页 |
| 4.3.3 模型应用实例 | 第52-54页 |
| 4.4 Omega最优 | 第54-59页 |
| 4.4.1 引言 | 第54-55页 |
| 4.4.2 Omega函数 | 第55-56页 |
| 4.4.3 Omega最优投资组合模型 | 第56-59页 |
| 4.5 本章小结 | 第59-60页 |
| 第五章 结论与展望 | 第60-61页 |
| 文中相关 Matlab 程序 | 第61-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
| 致谢 | 第78-81页 |
| 上海交通大学硕士学位论文答辩决议书 | 第81页 |
