| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 本研究的现实意义 | 第11-12页 |
| 1.2 期货市场的国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.1 国外研究动态 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究动态 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究内容概述 | 第14-15页 |
| 1.3.2 本论文所用研究方法 | 第15-17页 |
| 第2章 期货市场的发展现状分析 | 第17-28页 |
| 2.1 期货市场的产生、发展历程 | 第17-19页 |
| 2.1.1 国外期货市场的产生发展历程 | 第17-18页 |
| 2.1.2 我国期货市场的发展历程 | 第18-19页 |
| 2.2 我国期货市场发展的现状 | 第19-23页 |
| 2.3 我国期货市场存在的主要问题 | 第23-25页 |
| 2.3.1 交易品种不足以及结构单一限制了参与性和活跃性 | 第23页 |
| 2.3.2 市场参与者成熟度不够 | 第23-24页 |
| 2.3.3 投机成分过重,套期保值不足 | 第24页 |
| 2.3.4 对外开放程度不够 | 第24页 |
| 2.3.5 交易方式和制度不够灵活 | 第24-25页 |
| 2.4 我国企业参与期货市场交易的必要性 | 第25-28页 |
| 2.4.1 企业转换经营机制更新经营理念的需要 | 第25页 |
| 2.4.2 企业转移市场风险、规避价格风险的需要 | 第25-26页 |
| 2.4.3 企业减少经营成本和资本占用的需要 | 第26页 |
| 2.4.4 企业合理安排生产经营活动的需要 | 第26-27页 |
| 2.4.5 促进企业经营国际化的需要 | 第27-28页 |
| 第3章 企业参与铜期货套期保值的交易策略 | 第28-40页 |
| 3.1 铜的使用和价格情况介绍 | 第28-33页 |
| 3.1.1 铜的使用 | 第28-29页 |
| 3.1.2 影响铜价格因素分析 | 第29-32页 |
| 3.1.3 我国铜期货的特点 | 第32-33页 |
| 3.2 企业作为套期保值者参与铜期货交易的交易策略 | 第33-40页 |
| 3.2.1 套期保值的原理及含义 | 第33-34页 |
| 3.2.2 铜期货套期保值的操作原则 | 第34页 |
| 3.2.3 铜期货套期保值的运用类型 | 第34-37页 |
| 3.2.4 不同类型企业参与套期保值的意义 | 第37-38页 |
| 3.2.5 企业参与铜期货市场套期保值应注意的问题 | 第38-40页 |
| 第4章 套利和主要套利理论概述 | 第40-49页 |
| 4.1 关于套利交易的分析 | 第40-43页 |
| 4.1.1 套利的含义、类别 | 第40-41页 |
| 4.1.2 套利的功能与作用 | 第41页 |
| 4.1.3 企业参与铜期货套利交易者中的风险 | 第41-43页 |
| 4.1.4 套利的特点 | 第43页 |
| 4.2 套利定价主要理论 | 第43-49页 |
| 4.2.1 持有成本理论 | 第43-46页 |
| 4.2.2 无套利均衡分析 | 第46-47页 |
| 4.2.3 套利定价理论(APT) | 第47-49页 |
| 第5章 企业参与铜期货套利及实证分析 | 第49-67页 |
| 5.1 企业铜期货的跨期套利及实证分析 | 第49-55页 |
| 5.1.1 跨期套利的原理和类别 | 第49-51页 |
| 5.1.2 跨期套利的价差套利策略模型 | 第51-55页 |
| 5.2 铜期货的跨市场套利及实证分析 | 第55-67页 |
| 5.2.1 两个市场价格相关性分析 | 第57-59页 |
| 5.2.2 利用数据建立模型 | 第59-63页 |
| 5.2.3 套利策略运用 | 第63-67页 |
| 第6章 小结 | 第67-70页 |
| 6.1 研究结论 | 第67页 |
| 6.2 政策建议 | 第67-68页 |
| 6.3 本文不足之处 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第74页 |
