| Abstract | 第6页 |
| 摘要 | 第7-10页 |
| 1. Introduction | 第10-14页 |
| 1.1 Background and resea rch objective | 第10-11页 |
| 1.2 The purpose of the study | 第11页 |
| 1.3 Review of related literature | 第11-14页 |
| 2. Definition of common terms used in Cross correlations | 第14-25页 |
| 2.1 Price movement | 第14页 |
| 2.2 Volume | 第14-15页 |
| 2.3 Price and volume | 第15-16页 |
| 2.4 Power law Distribution | 第16-17页 |
| 2.5 Scaling Financial data | 第17-19页 |
| 2.6 Time Scales in financial market | 第19页 |
| 2.7 Probability distributions | 第19-21页 |
| 2.8 Singular value decomposition | 第21-22页 |
| 2.9 Detrended function analysis | 第22页 |
| 2.10 Detrended Cross Correlation analysis | 第22-23页 |
| 2.11 ARFIMA Model | 第23-25页 |
| 3. Organization of report | 第25-27页 |
| 4. Materials and Methods of Data analysis | 第27-36页 |
| 4.1 Materials | 第27-29页 |
| 4.2 Methods of Data analysis | 第29-36页 |
| 4.2.1 Correlation and volatility | 第29-31页 |
| 4.2.2 Hurst exponent | 第31-33页 |
| 4.2.3 Multi-Fractal Detrended Cross Correlation analysis | 第33-36页 |
| 5. Data Analysis and Results | 第36-44页 |
| 5.1 Hurst exponent | 第36-37页 |
| 5.2 Correlation and volatility | 第37-40页 |
| 5.3 Multi-Fractal Detrended Cross Correlation analysis | 第40-44页 |
| 6. Conclusion | 第44-46页 |
| 7. References | 第46-51页 |
| Acknowledgements | 第51页 |
